بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (۱۳۹۲۰۵ ۱۳۶۹۰۱)- …

(۳-۸)
بر اساس نظر اوکان و فریدمن: هر چه تورم بیشتر باشد نااطمینانی یا خطای پیشبینی افزایش مییابد و بر اساس نظر پورگرامی و مسکاس: به علت آن که هر چه سرمایه بیشتری برای پیشبینی دقیقتر تورم اختصاص دهند خطای پیشبینی کمتر میشود. افراد به دنبال حداقل کردن تابع هزینهشان هستند که از دو منبع ناشی میشود: یکی خطای پیشبینی و دیگری سرمایهگذاری در پیشبینی تورم. این تابع در رابطه (۳-۹) نشان داده شده است:
(۳-۹)
که است. رابطه (۳-۸) را در معادله (۳-۹) جایگذاری میکنیم.
(۳-۱۰)
افراد با انتخاب این که چه مقدار در پیشبینی تورم سرمایهگذاری کنند تابع هزینهشان را در معادله (۳-۱۰) حداقل میکنند. شرط مرتبه اول و دوم بهینهسازی به صورت زیر است:
(۳-۱۱)
(۳-۱۲)
در حالی که برابر است با و نیز برابر است با .
از معادله شماره (۳-۸) نسبت به π مشتق میگیریم. خواهیم داشت::
(۳-۱۳)
عبارت در معادله (۳-۱۳) را میتوان از رابطه (۳-۱۱) به دست آورد. به عبارت دیگر:
(۳-۱۴)
که و طبق شرط مرتبه دوم معادله (۳-۱۲)، مثبت است. رابطه (۳-۱۴) را در رابطه (۳-۱۳) جایگذاری میکنیم بعد از ساده سازی خواهیم داشت:
(۳-۱۵)
از آن جایی که و مثبت هستند علامت معادله شماره (۳-۱۵) بستگی به علامت عبارت ( ) دارد.
نشان میدهد اگر سرمایهگذاری تغییر کند تولید نهایی سرمایهگذاری (تغییر در خطای پیشبینی ناشی از یک تغییر در سرمایهگذاری) چه مقدار تغییر میکند. آنها فرض میکنند که . افزایش ثابت در سرمایهگذاری منجر خواهد شد که در بازههای کوچکتر خطای پیشبینی کاهش یابد.(مانند کاهش تولید نهایی در تابع تولید سنتی).
نشان میدهد چه مقدار (تغییر در خطای پیشبینی ناشی از تورم) توسط سرمایهگذاری تحت تأثیر قرار میگیرد. اگر باشد، دلالت بر آن دارد که هیچ اثری وجود ندارد. معادله (۳-۸) به صورت جدایی پذیر به شکل فرض میشود. بر اساس این فرض که ()، مثبت میشود همانطور که اوکان و فریدمن بحث کردند. یک فرض محتملتر در مورد آن است که باشد. به نسبتی که سرمایهگذاری در بخش پیشبینی تورم میشود اثر تورم بر خطای پیشبینی کاهش مییابد. راه دیگر برای بررسی علامت ، آن است که یادآوری شود . عبارت آخر اندازه میگیرد چه مقدار تولید نهایی سرمایهگذاری تحت تأثیر تورم قرار میگیرد. نرخ تورم بالاتر ممکن است از طریق سرمایهگذاری بیشتر در پیشبینی تورم، باعث کاهش خطای پیشبینی شود. این به نوبه خود دلالت بر منفی دارد. در واقع اگر و ، همانطور که قبلا بیان شد علامت مبهم میشود. در یک حالت ممکن است همان طور که اوکان و فریدمن معتقدند مثبت باشد و اگر تورم بالاتر باعث سرمایهگذاری بیشتر در پیشبینی شود و این سرمایه گذاری منجر به کاهش خطای پیشبینی و مطابق نظر پورگرامی و مسکاس منفی گردد[۸۸].
نتایج را میتوان بر روی شکل توضیح داد. منحنی هزینه همسان از معادله شماره (۳-۹) به دست میآید. منحنیها شیب رو به پایین دارند از آنجایی که افزایش خطای پیشبینی هزینه را افزایش میدهد، سرمایهگذاری باید کاهش یابد تا هزینه ثابت بماند. هرچه از
Π۰
B
e
I
e2
I1
I0
I2
I3
e1
e0
e3
C1
C0
C2
A
C
D
شکل-۳- ۲- خطای پیشبینی و سرمایهگذاری در پیشبینی تورم
مأخذ: (آنگار و زیلبرفارب، ۱۹۹۳)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

متن کامل – بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی …

برخی مطالعات مانند انگل ( ۱۹۸۳-۱۹۸۲)، هولاند (۱۹۸۸) و کازیمانو و جنسن[۷۰] (۱۹۸۸) از واریانس خطاهای پیشبینی شرطی به عنوان معیاری برای نااطمینانی تورم استفاده کردهاند. مدلهای که از واریانس خطاهای پیشبینی به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم استفاده میکنند، به دو دسته تقسیم بندی میشوند.
۳-۲-۲-۴-۱- مدلهای گارچ با نااطمینانی متقارن
انگل(۱۹۸۲) از مدل آرچ که از یک معادله تورم با پارامترهای ثابت که امکان تغییر واریانس خطای پیشبینی در طول زمان را فراهم میسازد، استفاده میکند. از این مدل برای تعیین تغییرات نااطمینانی در زمانهای مختلف استفاده میشود که به ما امکان میدهد تا واریانس شرطی را طی تغییرات زمانی محاسبه نمائیم. مدل آرچ، میانگین شرطی تورم را به عنوان تابعی از بردار متغیرهای توضیحی و واریانس شرطی در نظر میگیرد. به گونهای که واریانس شرطی تابعی از مقادیر با وقفه مجذور خطای پیشبینی میباشد. این فرمول بندی در روابط (۳-۱) الی (۳-۳) ارائه شده است:
(۳-۱)
(۳-۲)
(۳-۳)
که در آن مجموعه اطلاعات در زمان t-1، واریانس شرطی، بردار متغیرهای توضیحی، خطای پیشبینی، و برداری از پارامترهای که نیاز به تخمین دارند. بولرسلف (۱۹۸۶) رویکرد دیگری برای مدلسازی ارائه کرد. در مدل گارچ، واریانس شرطی تابعی از وقفه مربع خطای پیشبینی و وقفه واریانس شرطی میباشد. مدل GARCH(q,p) به صورت رابطه (۳-۴) قابل بیان است. q، مقادیر وقفه خطای پیشبینی و p، مقادیر وقفه واریانس شرطی است.
در رابطه (۳-۴) اثرات شوک تورمی بر نااطمینانی به طور هندسی در طول زمان از طریق عبارت واریانس شرطی با وقفه در سمت راست معادله با افزایش وقفهها کاهش مییابد. مطالعات تجربی در یافتهاند که طول وقفههای کوتاه، نمایش مناسبی از فرآیند گارچ ارائه میکند. بنابراین، مدل گارچ، نسبت به مدل آرچ، روش بهتری برای مدل سازی نااطمینانی است (انگل، ۱۹۸۲).
(۳-۴)
۳-۲-۲-۴-۲- مدلهای گارچ با نااطمینانی نامتقارن
از روابط (۳-۲) و (۳-۴) این نکته قابل استخراج است که در مدلهای آرچ و گارچ شوکهای مثبت و منفی با اندازه یکسان، واریانس شرطی را به یک میزان مشابهی تغییر خواهد داد. برونر و هس[۷۱] (۱۹۹۳) و جویس[۷۲](۱۹۹۵) بیان کردند که شوکهای مثبت تورم، نااطمینانی بیشتری را در ارتباط با سیاست پولی آتی نسبت به شوکهای منفی ایجاد خواهد کرد. تحت این شرایط یعنی، متقارن در نظر گرفتن اثرات شوکهای مثبت و منفی، مدلهای آرچ و گارچ به نتایج گمراه کنندهای منجر خواهد شد (ایوانس[۷۳]، ۱۹۹۱). در همین ارتباط مدلهایی وجود دارند که امکان نامتقارن بودن در واریانس شرطی را فراهم میکنند. به عنوان مثال در مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نامتقارن[۷۴] اگر در رابطه (۳-۵) مثبت باشد شوک منفی، نااطمینانی را به میزان کمتری از بروز شوک مثبت افزایش خواهد داد. اگر منفی باشد اثر شوکهای مثبت بر نااطمینانی تورم بیشتر از شوکهای منفی میباشد. همچنین اگر باشد، مدل (۱,۱) AGARCHکه در رابطه (۳-۵) بیان شده است به مدل گارچ تبدیل میشود (کروفورد و کاسموویچ[۷۵]،۱۹۹۶).
واریانس شرطی در زمان t، جمله عرض از مبدأ، خطای پیشبینی و پارامتری است که نشان دهنده متقارن یا نامتقارن بودن شوکها میباشد و نیز ضریب جمله واریانس شرطی در زمان t-1 است.
(۳-۵)
تصریح نامتقارن دیگر، که بین شوکهای مثبت و منفی تمایز قائل میشود مدل گارچ آستانهای[۷۶] است، که در آن انحراف معیار شرطی در زمان t، خطای پیشبینی در زمان t-1، ، و پارامترهای قابل تخمین میباشند.
(۳-۶)
در این مدل اگر باشد و میشود. همچنین اگر باشد و میشود.
مدل نامتقارن دیگر که توسط گلستن، جاگناتان و رانکل (۱۹۹۴) معرفی شده است به مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل[۷۷] معروف است.
(۳-۷)
واریانس شرطی در زمان t و I متغیر شاخص است. اگر باشد I برابر یک و زمانی که باشد I برابر صفر میشود. در این مدل شوکهای منفی اثرات کوچکتری بر نااطمینانی تورم دارند، اگر باشد و اگر باشد اثر شوکهای منفی بیشتر از شوکهای مثبت میشود.
شکل(۳-۱) نشان میدهد در مدلهای نامتقارن با تغییر خطای پیشبینی چگونه نااطمینانی تورم تحت تأثیر قرار میگیرد. یکی از ضعفهای مدل AGARCH همان طور که مشاهده میشود آن است که نااطمینانی زمانی که خطای پیشبینی صفر است حداقل نمیشود، ولی در مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل نااطمینانی در خطای پیشبینی صفر حداقل میشود(انگل و ان جی[۷۸]،۱۹۹۳).
شوکهای تورم εt-1
۰
نااطمینانی تورم ht
AGARCH
GJR-GARCH H
شکل۳-۱- نااطمینانی نامتقارن در مدلهای AGARCH و GJR-GARCH
مأخذ: (انگل و ان جی[۷۹]،۱۹۹۳)
۳-۲-۳- رابطه تورم و نااطمینانی تورم
 
 
 
اثر تورم بر نااطمینانی تورم
اوکان (۱۹۷۱) اولین محققی بود که تلاش برای یافتن ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورم کرده است. وی به این نتیجه رسید که میتواند ارتباط مثبتی میان تورم و نااطمینانی تورم وجود داشته باشد.
فریدمن (۱۹۷۷) در سخنرانی جایزه نوبل خود رابطه مثبتی را بین تورم و نااطمینانی تورمی قائل میشود. وی به این نکته اشاره میکند که احتمالا رابطه مثبت مشاهده شده میان نرخ تورم و نوسانپذیری آن، یعنی نااطمینانی تورمی، به رژیم تورمی باز میگردد، که حاصل تغییرات در رفتار بخش خصوصی، سیاستهای اقتصادی و یا رفتار نهادها و سازمانهای دولتی است. تغییر در نوع رژیم تورمی به عنوان یکی از منابع نااطمینانی تورمی به شمار میآید. فریدمن یادآوری کرد که آمریکا قبل از جنگ جهانی دوم از یک رژیم قیمت ثابت برای دوره نسبتا طولانی پیروی میکرده است. تغییر رژیم تورمی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود میآید اگرچه موجب تغییر انتظارات مردم متناسب با رژیم تورمی جدید میشود ولی این تغییر انتظارات در دورهای طولانی، حدود چند دهه، صورت میپذیرد و باعث افزایش نااطمینانی تورم میشود. وی به اثرگذاری نااطمینانی تورمی بر مبادله[۸۰] میان تورم و بیکاری اشاره کرد، چرا که نااطمینانی و نوسانپذیری تورم، قیمتهای بازاری را به یک سیستم ناکارا برای علامتدهی به فعالیتهای اقتصادی تبدیل میکنند. فریدمن به این نکته اشاره میکند که افزایش نااطمینانی تورم از دو طریق میتواند فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد:.
اول این که تورم مورد انتظار، فرآیند انعقاد قراردادها را تحت تأثیر قرار میدهد. هر قراردادی که بر اساس پرداختهای اسمی بسته میشود، نیاز به پیشبینی نرخ تورم دارد. اگر تورمی بالاتر از آن چه در قرارداد پیش بینی شده است به وجود آید، توزیع ثروت رخ میدهد؛ کسانی که در قرارداد پول میپردازند نفع میبرند و کسانی که پول میگیرند، ضرر میکنند. اگر نرخ تورم واقعی کمتر از نرخ تورم پیشبینی شده باشد، توزیع ثروت برخلاف آن چه گفته شد، خواهد بود. بنابراین، هنگامی که نااطمینانی تورم بالاتر است، کارگزاران ریسک گریز تلاش میکنند طول دوره قراردادهایشان را کاهش دهند، زیرا هر چه طول دوره قرارداد بیشتر باشد، نااطمینانی نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین، منابع اقتصاد از فعالیتهای دیگر (کاراتر) به فرآیند بسته شدن قراردادها منتقل میشود.
دوم این که افزایش نااطمینانی تورم باعث کاهش کارایی سیستم قیمتها میشود[۸۱]. فریدمن به این نکته اشاره میکند که هر چه نااطمینانی بیشتر باشد، شناسایی تغییر قیمتهای نسبی از تغییر قیمتهای مطلق مشکلتر است. زیرا کارگزاران اقتصادی قیمتهای خود را در نرخهای متفاوتی (به دلیل پیشبینی ناقص تورم آینده) تنظیم میکنند. بنابراین، قیمتهای نسبی تحت تأثیر قرار میگیرند، در نتیجه کارایی اقتصادی کاهش مییابد و تولید کمتری نسبت به حالت بدون اطمینانی به وجود میآید.
بال[۸۲] (۱۹۹۲) با استفاده از یک بازی با اطلاعات نامتقارن نشان میدهد که تورمهای بالا منجر به نااطمینانی بیشتر در خصوص تورمهای آینده خواهد شد. وی دو گروه سیاستمدار را در نظر میگیرد یک گروه محافظهکار[۸۳] (C) ، که تنها هدفشان پایین نگه داشتن نرخ تورم است و گروه دیگر لیبرال[۸۴] (L) ، که نگران تورم و بیکاری به یک اندازه هستند. فرض دیگر بال آن است که مردم اطلاعی ندارند کدام گروه از سیاستمداران بر سر قدرت هستند و تصمیمگیری میکنند. از آنجایی که C مخالف تورم است، وقتی نرخ تورم پایین است تلاش میکند آن را در سطح پایین حفظ کند و وقتی تورم افزایش مییابد آن را کاهش میدهد. L معمولا تلاش میکند طول دورهای که نرخ تورم پایین است را طولانیتر کند حتی در مقابل وسوسه ایجاد رونق در برابر تورم مقاومت میکند. اما اگر تورم واقعی و انتظاری در سطح بالایی قرار داشته باشد L بیمیل است برای کاهش تورم، رکود ایجاد نماید. زمانی که تورم در جامعه پایین است مردم در مورد سیاست گذاری آینده مطمئن هستند زیرا L و C سیاست یکسانی اتخاذ میکنند. اگر تورم در سطح بالایی قرار داشته باشد نااطمینانی به وجود میآید زیرا سیاستمداران سیاستهای مختلفی در پاسخ به معضل تورم اتخاذ میکنند و مردم نمیدانند چه سیاستی اجرا میشود. بال معتقد است، زمانی که تورم در جامعه پایین است، سیاستمداران سعی میکنند آن را در سطح پایین حفظ نمایند؛ در این صورت تورم در سطح پایین ثابت و پایدار است، ولی وقتی تورم بالا است، عدهای از سیاستمداران تمایل دارند هزینههای بالای تورم را تحمل کنند، در صورتی که گروهی دیگر از سیاستگذاران سعی میکنند با کاهش تورم، هزینههای کاهش تورم از قبیل افزایش بیکاری را بر جامعه تحمیل کنند. بنابراین، در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا روبهرو است، به دلیل تقابل هزینههای تورم بالا و هزینههای ناشی از سیاستهای ضدتورمی توسط مقامات و سیاستگذاران پولی، عدم اطمینان درباره نوع سیاستهای پولی به وجود میآید و لذا اقتصاد با نااطمینانی در مورد تورم آتی مواجه خواهد شد( بال، ۱۹۹۲).
اما پورگرامی و مسکاس[۸۵] (۱۹۸۷) اثر تورم بر نااطمینانی را منفی میدانند. زمانی تورم اتفاق میافتد هزینه اطلاعات نادرست داشتن نیز بالا میرود. وقتی تورم افزایش مییابد درآمد و ثروت واقعی به علت افزایش قیمتها کاهش مییابد. این انتظار میرود که افراد و عاملان اقتصادی در کشورهای با تورم بالا به منظور جلوگیری از کاهش ثروت، منابع و توجه بیشتری را برای پیشبینی دقیقتر تورم اختصاص دهند، خطای پیشبینی که معیاری از نااطمینانی است کاهش مییابد؛ پس تورم اثر منفی بر روی نااطمینانی دارد.
آنگار و زیلبرفارب[۸۶] (۱۹۹۳) نشان دادند که اثر تورم بر نااطمینانی تورم بستگی به میزان تغییرات تورم دارد. نتایج تجربی آنها نشان می دهد وقتی تغییرات تورم در سطح بالای قرار دارد یک رابطه مثبت وجود دارد و وقتی تغییرات تورم در سطح پایینی قرار دارد این اثر ناپدید میشود. آنها با استفاده از مدل دمتریادس[۸۷](۱۹۸۸) به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم پرداختند. آنها معتقدند که در محیط تورمی، هزینه اطلاعات نادرست یا تصمیم غلط نیز افزایش مییابد در نتیجه فعالان اقتصادی باید سرمایهگذاری بیشتری را در پیشبینی دقیقتر، تورم انجام دهند. در این الگو خطای پیشبینی (e) که معیاری از نااطمینانی تورم است وابسته به نرخ تورم و سرمایهگذاری برای پیشبینی تورم (I) است. این رابطه در معادله (۳-۸) نشان داده شده است:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه …

تورم ناشی از فشار تقاضا

افزایش عرضه پول
سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت

تورم ناشی از فشار هزینه تولید

شوکهای طرف عرضه
افزایش دستمزد و کاهش بهره وری
کاهش ارزش پول ملی
افزایش قیمت حاملهای انرژی
افزایش قیمت خدمات ناشی از تسهیلات زیر بنائی دولت ازجمله هزینه ارتباطات

تورم ساختاری

رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی
وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت
کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی
ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات، محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی

مأخذ: معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی
۳-۲-۲- نااطمینانی تورم
۳-۲-۲-۱- تعریف نااطمینانی تورم
نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهایی که در آینده اتفاق میافتد مشخص و معلوم نیست یا احتمال های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و وقتی هر کدام یا هر دوی این موارد پیش میآید، تصمیمگیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل میشود و از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمها حاکم میشود(فرزین وش وعباسی، ۱۳۸۵). نااطمینانی ناشی از تورم، که در دهههای اخیر تمرکز بیشتری بر آن صورت گرفته و اغلب به عنوان یکی از مهمترین هزینههای تورم خوانده شده، در واقع به نااطمینانی درباره سطوح آینده تورم اشاره دارد.
ماهیت تصادفی شوکها و اطلاعات ناقص[۵۱] از ساختار بازار از جمله عواملی هستند که باعث میشوند نااطمینانی تورم در هر رژیم سیاستی وجود داشته باشد. اگرچه نااطمینانی را نمیتوان به طور کامل از بین برد اما این امکان وجود دارد تا نااطمینانی تورم را در یک رژیم سیاستی خاص حداقل کرد. از آن جایی که بر اساس برخی مدلهای نظری نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش مییابد، این امکان وجود دارد که هزینههای نااطمینانی تورم را از طریق اعمال سیاست تثبیت قیمت[۵۲] حداقل کرد(کروفورد و کاسموویچ[۵۳]،۱۹۹۶).
۳-۲-۲-۲- منابع نااطمینانی
مباحث اقتصاددانانی نظیر فلنر[۵۴](۱۹۷۶)، کیدلند و پرسکات[۵۵](۱۹۷۷)، بارو و گوردون[۵۶](۱۹۸۳) بر سر موضوع ناسازگاری زمانی پویا، اعتبار دولتها و استقلال بانک مرکزی، نشان میدهد که یکی از منابع اصلی نااطمینانی، سیاستگذاریهای دولتها میباشد به طور کلی میتوان گفت که دولتها، با توجه به افق زمانی خود، سیاستهایی را طرح ریزی میکنند. آنها منابع ناشی از بیکاری حال را با هزینههای مربوط به تورم در دورههای آینده مقایسه کرده و تصمیم به اتخاذ سیاست میکنند (بارو و گوردون، ۱۹۸۳). در اقتصادهای در حال توسعه این انگیزه به علت کوتاه بودن افق دید دولتها بالا میباشد. پس از مطرح شدن این مباحث، توجه وسیعی به عوامل تعیین کننده نااطمینانی تورم و هزینههای آن در اقتصاد شده است. در ادامه، به معرفی مهمترین این موارد در مباحث تئوریک میپردازیم.
دو منبع عمده وجود دارد که باعث به وجود آمدن نااطمینانی تورمی میشود. این منابع به ترتیب یکی به واریانس ناهمسانی جملات اختلال و دیگری به تغییرات ناشناخته و ناخواسته در نوع رژیم تورمی مربوط میشود. واریانس ناهمسانی جملات اختلال در بر گیرنده تأثیر شوکهای وارد بر تورم میباشد. به عبارت دیگر میتوان گفت که نماینده شوکهای وارد بر روند تورمی است. این تأثیرها و شوکها همانطور که در قسمتهای بعدی خواهیم دید با استفاده از واریانس شرطی قابل اندازهگیری است.
منبع دوم که از آن به عنوان تغییر در نوع رژیم تورمی و یا تغییر ضرایب مدل رگرسیونی فرآیند تورم نیز یاد میشود حاصل تغییرات در رفتار بخش خصوصی، سیاستهای اقتصادی و یا رفتار نهادها و سازمانهای دولتی است که موجب تغییرات بنیانی و تغییر در ضرایب مدل رگرسیون فرآیند تورم می شود. طبق فرض انتظارات عقلایی، وقتی که ساختار اقتصادی امکان تغییر داشته باشد، ضرایب موجود در مدلهای رگرسیونی نیز نسبت به زمان متغیر خواهند بود. عاملین اقتصادی[۵۷] در مورد تغییرات رژیمهای سیاستی یاد خواهند گرفت و مطابق اطلاعات جدیدشان اگر تغییر و انتقال در سیاستها وجود داشته باشد رفتارها و تصمیمات خودشان را طبق همین اطلاعات جدید پایه ریزی خواهند کرد(لوکاس[۵۸]، ۱۹۷۶).
۳-۲-۲-۳- روشهای محاسبه نااطمینانی
نااطمینانی یک متغیر کیفی بوده و اندازهگیری آن مشکل میباشد؛ زیرا اولا، غیر قابل مشاهده است و ثانیا، روش اندازهگیری باید انعکاس صحیحی از نااطمینانی موجود ارائه نماید. برای اندازهگیری و سنجش نااطمینانی تورمی تا به حال از معیارها و متغیرهای جانشین مختلفی استفاده شده است.
اوکان (۱۹۷۱) اولین محققی بود که سعی در یافتن ارتباطی بین نرخ تورم و نااطمینانی تورمی کرده است. وی در مطالعات خود نوسانات تورمی را به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورمی در نظر گرفته است. در سال های بعدی نیز، کلاین و لوگنی[۵۹](۱۹۷۶)، لاگ و ویلت[۶۰] (۱۹۷۶)، لوگنی[۶۱]، سوونی و جفی[۶۲] (۱۹۷۷)، جافی و کلیمن[۶۳](۱۹۷۷) و تیلور(۱۹۸۷) نیز در مدلهای خود، نوسانات تورمی را جانشین برای نااطمینانی تورمی انتخاب کردند. اما بعدها با انتقاداتی که به هر کدام از این روشها وارد شد توانایی این جانشینها برای توضیح هر چه بهتر نااطمینانی تورمی زیر سوال رفت ( فرزین وش و عباسی، ۱۳۸۵).
به طور کلی دو روش عمده برای استفاده از شاخصهای جانشین وجود دارد: ۱) یکی شاخصهایی است که از طریق تحقیقات میدانی به دست میآید مانند شاخص لیوینگستون[۶۴]. مطالعاتی مانند کارلسون[۶۵] (۱۹۷۷) و کوکرمن و واکتل[۶۶] (۱۹۷۹) از پیشبینیهای تورم در مطالعات لیوینگستون به عنوان جایگزین نااطمینانی تورمی استفاده کردند. در این روش، با توجه به پیشبینیهای مختلفی که افراد، شرکتها و مصرفکنندگان در مورد تورم انجام میدهند برای سنجش میزان تورم و در نهایت محاسبه میزان نااطمینانی تورمی استفاده میشود. در این روش ابتدا نرخ انتظاری تورم توسط حدود ۵۰ پیشبینی کننده ثبت میشود. نااطمینانی را از طریق پرسش از یک پاسخ دهنده که انتظار دارد دامنه تورم چند درصد تغییر یابد، اندازهگیری میکنند. مثلا یک پاسخ دهنده انتظار دارد تورم ۳ تا ۴ درصد تغییر یابد. در حالی که دیگری ممکن است انتظار داشته باشد که تورم بین ۲ تا ۵ درصد تغییر یابد. چون پاسخ دهنده دوم انتظار دارد تورم در دامنه وسیعتری تغییر یابد، این پاسخ دهنده احتمالا نسبت به تورم آینده نامطمئنتر است. زمانی که افراد انتظارت تورمی مشابهی دارند، بدان معنا است که نااطمینانی پایین است. اما اگر آنها درباره دورنمای تورم توافق نداشته باشند، به معنای نااطمینانی بالای تورم است. مثلا اگر برای ۹۰ درصد پاسخگویان، میانه پیشبینی تورم بین ۳ تا ۴ درصد باشد، نااطمینانی نسبت به این که تنها ۶۰ درصد پیشبینیها در این دامنه باشد، کمتر است. با وجود این تخمینهای نقطهای، واریانس تورم پیشبینی شده را میتوان به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم در نظر گرفت. اما بر این روش نیز انتقاداتی وارد است از جمله آن که در این روش هر پیشبینی نقطهای، از یک پیشبینی کننده به دست آمده است(هولاند[۶۷]، ۱۹۹۳).
۲)روش دوم، روشی است که در آن از طریق روشهای اقتصادسنجی سعی در محاسبه متغیر جانشین برای نااطمینانی تورمی میکنند. مهمترین موضوع در این روش، انتخاب مدلی برای پیشبینی تورم است که بتوان آن را به عنوان مدلی که افراد در پیشبینی تورم استفاده میکنند، معرفی کرد. معمولا، بر اساس رویکرد انتظارات عقلایی، مدل و روش تخمینی انتخاب میشود که تخمینی بدون تورش از تورم در آینده را به دست دهد.
در روش دوم، خطای پیشبینی بزرگ به معنای نااطمینانی بیشتر و خطای پیشبینی کوچک به معنای نااطمینانی کمتر است. از جمله روشهایی که برای اندازهگیری نااطمینانی مورد استفاده واقع میشود، مدل واریانس ناهمسانی شرطی است. در این روش، فرض بر آن است که واریانس جمله خطا در طول زمان تغییر میکند و از آن، برای بررسی نااطمینانی استفاده میگردد. اهمیت و گستردگی استفاده از این روش، توانایی و موفقیت آن در پیشبینی میباشد.
ارائه مدلی برای واریانس شرطی در برآورد معادله رگرسیون ابتدا توسط انگل[۶۸] در سال ۱۹۸۲صورت گرفت. او الگوهای واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (آرچ) را ارائه کرد تا از این طریق، واریانس متغیر مورد نظر برآورد گردد و در پیشبینیها به کار گرفته شود. این مدل توسط دیگران از جمله بولرسلف تعدیل شد و گسترش قابل توجهی یافت. بولرسلف[۶۹] در سال ۱۹۸۶ مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (گارچ) را مطرح نمود. در این مدل، واریانس شرطی، تابعی از وقفه مربع خطای پیشبینی و وقفه واریانس شرطی میباشد. در مدلهای فوق، انحراف معیار یا واریانس به عنوان یک متغیر توضیحی در معادله میانگین شرطی وارد شده و از این طریق، میتوان اثر نااطمینانی را بر متغیر مورد نظر بررسی نمود.
۳-۲-۲-۴- روشهای اقتصادسنجی برای اندازهگیری نااطمینانی تورم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

دسترسي به منابع مقالات : بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه …

ماهیانه و سالیانه

گارچ

نتایج حاکی از آن است که برای ۳ ماه از دوره مورد مطالعه رابطه یک سویه از تورم به نااطمینانی و برای ۶ ماه از دوره مورد بررسی یک رابطه دو طرفه بین تورم و نااطمینانی است. اما هیچ گونه ارتباطی بین تورم و نااطمینانی تورم برای دوره سالیانه وجود ندارد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

التجائی

۱۳۹۱

۱۳۵۱ -۱۳۸۶

سالیانه

بردار اتو رگرسیو

شوکهای تورم و نااطمینانی تورمی به شدت یکدیگر تقویت می کنند و تورم و نااطمینانی تورمی تأثیر منفی بر رشد حقیقی سرمایهگذاری خصوصی و رشد GDP حقیقی دارد.

مروری بر ادبیات تحقیق در ایران نشان میدهد که در بیشتر مطالعات، اثر شوکهای مثبت و منفی قیمتی بر نااطمینانی تورم به صورت متقارن در نظر گرفته شده است. لیکن، باتوجه به مطالعات تجربی اخیر امکان دارد که این رابطه نامتقارن باشد. به عبارت دیگر اثر تکانههای مثبت و منفی قیمتی بر نااطمینانی تورم متفاوت باشد. از سوی دیگر توجه به این نکته مهم است که متغیرهای تورم و نااطمینانی تورم در رژیمهای مختلف ممکن است رفتار متفاوتی از خود بروز دهند. در نتیجه قرار گرفتن متغیرهای تورم و نااطمینانی آن در رژیمهای متفاوت با واقعیت عینی اقتصاد سازگاری بیشتری دارد. تحقیقات انجام شده در ایران در خصوص رابطه میان تورم و نااطمینانی به چگونگی رفتار این متغیرها در شرایط رژیمهای تورمی فزاینده و کاهنده و همچنین در شرایط نوسانات تورمی زیاد و کم نپرداختهاند. هدف این مطالعه پر کردن این خلاء در ادبیات مربوط به تورم در اقتصاد ایران میباشد. در این راستا این پایاننامه به بررسی رفتار تورم و نااطمینانی تورم در رژیمهای مختلف با استفاده از الگوی انتقال مارکوف- گارچ نامتقارن میپردازد.
فصل سوم
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
۳-۱- مقدمه
در این فصل، مبانی نظری رابطه تورم و نااطمینانی تورم و همچنین ساختار الگو و روش تجزیه و تحلیل بررسی میگردد. در این راستا ابتدا به بیان مفاهیم تورم، عوامل ایجاد آن، نااطمینانی تورم، منابع ایجاد آن و روشهای محاسبه نااطمینانی پرداخته میشود. سپس به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم بر اساس تئوریهای موجود در این زمینه پرداخته شده است. پس از بیان نظریههای مهم در رابطه با ارتباط تورم و نااطمینانی آن، به معرفی الگوی بکار برده شده، اساس و پایههای اقتصاد سنجی مربوط به مطالعه مطرح میشود. در این قسمت، نخست به معرفی مختصری از مدل انتقال رژیم و ماتریس احتمال انتقال میپردازیم و در پایان، انتخاب روش برآورد الگو و آزمونهای مربوط در این پایاننامه پرداخته میشود.
۳-۲- مبانی نظری
۳-۲- ۱- تورم
۳- ۲- ۱- ۱- تعریف تورم
تورم به معنای افزایش در سطح عمومی قیمتها در طول زمان است. به بیان دیگر نرخ تورم بیانگر درصد افزایش شاخص قیمتها میباشد(بوردا و ویپلوز[۵۰] ۱۹۹۷).
تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمتها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش مییابد. یک نکته حائز اهمیت در تعریف تورم عنصر زمان و تداوم سطح عمومی قیمتها است. بدین معنا که قیمتها باید به صورت مداوم در طول زمان افزایش داشته باشد (کتابی، ۱۳۷۰).
۳-۲-۱-۲- نظریات در خصوص منشأ تورم
برخی نظریات در مورد منشأ تورم شامل: نظریه مقداری پول، نظریه جدید مقداری پول(پولیون)، الگوی شکاف تورمی کینز، الگوی فشار هزینه، الگوی تورم از دیدگاه ساختارگرایان میباشد.
در نظریه مقداری پول استدلال به این صورت میباشد که اگر مثلا افزایشی در حجم پول رخ دهد با فرض اینکه سرعت گردش پول و سطح تولید ثابتاند، مردم احساس مینمایند بیشتر از میزانی که پول احتیاج دارند پول نزد خویش نگهداری کردهاند. واکنش مردم به این شکل میباشد که پول اضافی را برای خرید کالاها و خدمات و سایر داراییها به جریان انداخته و با توجه به ثابت بودن سطح تولید هر خرید بیشتر منجر به افزایش قیمتها شده و هیچ تأثیری بر سطح تولید ندارد.
پولیون اعتقاد دارند”تورم یک پدیده پولی است”. این جمله معروف فریدمن که”تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است”، را می توان به عنوان شعار واحد اقتصاددانان پولی مطرح نمود. این ادعا که تورم یک پدیده پولی است بدان مفهوم است که میزان بالا و مستمر رشد پول سبب ایجاد تورم بالا میشود افزون بر این، این ادعا که تورم یک پدیده پولی است بدان معناست که میزان بالای تورم نمیتواند مدتی طولانی بدون میزان رشد پول ادامه یابد.
در الگوی شکاف تورمی کینز، کینز استدلال خویش برای ایجاد تورم را این طور ارائه میکند که اگرتقاضا برای کالاهای مصرفی بیش از عرضه آنها باشد این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیمتها آن قدر افزایش مییابند تا این شکاف پر شود.
برخلاف دو نظریه قبلی(مکتب کلاسیکها وکینزیها) که فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه را علت اصلی تورم عنوان میدارند، الگوی فشار هزینه، افزایش هزینههای تولید و انتقال منحنی عرضه کل را علت اصلی ترقی قیمتها میداند. از مصادیق تکانههای عرضه (انتقال منحنی عرضه) میتوان به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد.
نظریات قبلی که آنها را به دو دسته کلی، تورم ناشی از فشارتقاضا و فشار هزینه میتوان تقسیم بندی نمود، بیشتر برای توصیف تورم درکشورهای صنعتی قابل استفاده است و با شرایط خاص کشورهای درحال توسعه که دارای اقتصادی کشاورزی و نیمه صنعتیاند، سازگار نیست. بنابراین ناتوانی نگرشهای پولی- مالی سنتی در مهار تورم باعث توجه فزاینده به عوامل ساختاری تورم درکشورهای درحال توسعه گردیده است. نظریههای ساختاری تورم معتقد است که ریشههای بنیانی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. به طورکلی می توان گفت عصاره مطلب ساختارگرایان این است که درکشورهای درحال توسعه تورم معلول عدم توازنهای ساختاری و کشش ناپذیری عرضه در بخشهای کلیدی اقتصاد میباشد، و این که برای درمان اصولی تورم تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است. بدین معنا که سیاستهای ضد تورمی نباید به عنوان یک واکنش مقطعی نسبت به شرایط بحرانی تلقی شود بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه باشد(طیب نیا، ۱۳۷۴).
با توجه مباحث ارائه شده در خصوص علل ایجاد تورم میتوان نظریههای مختلف تورم و مصادیق عمده آنها را در جدول زیر خلاصه نمود:
جدول شماره ۳-۱- علل ایجاد تورم و نظریههای مرتبط به آن

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه …

فصل دوم
۲- مروری بر مطالعات پیشین
۲-۱- مقدمه
بررسی پیشینه پژوهش، معمولا نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه اگر به درستی انجام گیرد، به بیان مسأله کمک میکند و یافتههای پژوهش را به پژوهشهای قبلی پیوند میدهد. برخی از اهداف مرور پیشینه، شامل قرار دادن یافتههای پژوهش در چارچوب پژوهشهای پیشین، پرهیز از دوباره کاری و انتخاب روشها و ابزار اندازهگیری دقیقتر میباشد. همچنین آگاهی از نظرات و شیوه کار دیگران و مطالعه یک موضوع با در نظر گرفتن شرایط مکانی و زمانی آن، ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری میکند (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰).
تورم یکی از متغیرهای مهم و اساسی در اقتصاد کلان میباشد، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آن در تصمیم سازیهای اقتصادی و سیاستگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیدههای مضر اقتصادی است که هزینههای اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل میکند. اما یکی از اصلیترین و مهمترین زیانهای اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم است. به همین جهت بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را در برمیگیرد. برای نخستین بار اوکان (۱۹۷۱) به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم پرداخت. پس از وی مطالعات بسیاری در زمینه وجود ارتباط میان تورم و نااطمینانی تورمی، به شکل ارتباط متقابل یا یک سویه انجام شده است.
نتایج تجربی متفاوت را میتوان به تکنیکهای سنجی به کار برده شده برای تخمین نااطمینانی، انتخاب کشورها، بازه زمانی و … نسبت داد. در این قسمت نمونههای از این مطالعات را مورد بررسی قرار میدهیم.
۲-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور
دارات و لوپز[۱۹] (۱۹۸۹)، تأثیر نااطمینانی تورم را در دوازده کشور آمریکای لاتین طی دوره ۱۹۵۳ تا ۱۹۸۴بررسی کردند. آنها نااطمینانی تورم را با استفاده از انحراف معیار متحرک سه ساله اندازهگیری کردهاند و به دنبال آزمون نظریه فریدمن که، نااطمینانی تورم مانع رشد اقتصادی میشود هستند. نتایج تجربی مطالعه بر اساس علیت گرنجر- آکائیک نشان میدهد، که برای بیشتر کشورها در نمونه مورد بررسی فرضیه فریدمن رد نمی شود و سطوح بالاتر تورم از نااطمینانی بیشتر تبعیت نموده است. به نظر میرسد در سالهای اخیر محیط تورمی در کشورهای آمریکای لاتین نقش مهمی در جلوگیری از توسعه اقتصادی این کشورها ایفا کرده است.
گریر و پری[۲۰] (۱۹۹۸) به بررسی روابط بین تورم و نااطمینانی در کشورهای گروه هفت (آمریکا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه، کانادا و ژاپن) از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۳ می پردازند. آنها با استفاده از یک الگوی اتورگرسیو ابتدا نااطمینانی تورم را اندازهگیری کرده و سپس با کمک روش گرنجر علیت بین تورم و نااطمینانی را آزمون نمودهاند. آنها به این نتیجه رسیدهاند تورم تأثیر مثبت و معناداری بر نااطمینانی تورم دارد و نظریه فریدمن – بال[۲۱] تأیید میشود. همچنین افزایش نااطمینانی تورم در سه کشور انگلیس، آمریکا و آلمان باعث کاهش تورم و در دو کشور ژاپن و فرانسه باعث افزایش تورم میشود.
گریر و گریر[۲۲] (۱۹۹۸)، فرآیند تورم را در مکزیک بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷ به کمک الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته و دادههای ماهیانه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند، طبق نظریه فریدمن – بال سطوح بالاتر تورم به نااطمینانی بیشتر تورم منجر میشود. اما برخلاف نظریه کوکرمن – ملتزر[۲۳] افزایش نااطمینانی تورم به جای افزایش متوسط تورم، با کاهش آن همراه است.
برومنت و همکاران[۲۴] (۲۰۰۱)، نااطمینانی تورم را با استفاده از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه طی دوره ۱۲ : ۲۰۰۰- ۱ : ۱۹۸۶ به کمک روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نمایی[۲۵] برای کشور ترکیه مدل سازی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد نااطمینانی تورم از شوکهای مثبت تورم بیشتر از شوکهای منفی بوده است. همچنین تورم با وقفه تأثیری بر نااطمینانی تورم نداشته است.
فونتاس و همکاران[۲۶] (۲۰۰۲)، با استفاده از مدل گارچ دو متغیره [۲۷] ، و دادههای ماهانه طی بازه زمانی ۱۹۹۹:۱۲- ۱۹۶۱:۱روابط علی میان تورم و نااطمینانی تورمی و رشد تولید و نااطمینانی رشد تولید را در ژاپن بررسی کردند و نشان دادند که افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورمی و این موجب کاهش رشد واقعی تولید میشود.
کاپورال و کاپورال[۲۸] (۲۰۰۲)، در مقالهای به بررسی اثرات نامتقارن شوکهای تورمی بر نااطمینانی تورمی میپردازند. آنها با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو آستانهای [۲۹] و دادههای ماهانه آمریکا طی دوره ۲۰۰۰:۳-۱۹۶۱:۱ رابطه بین شوکهای تورمی و نااطمینانی تورم بررسی کردند. همچنین برای محاسبه نرخ تورم از نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده تعدیل شده استفاده شده است و بهترین مدل سری زمانی برای نرخ تورم با ۹ وقفه به دست آمده است. نتایج نشان میدهند که شوکهای تورمی منفی باعث نااطمینانی تورمی بیشتری نسبت به شوکهای مثبت میشود. مطالعات تجربی نشان دهنده آن است که شوکهای تورمی منفی نسبت به شوکهای تورمی مثبت با تغییرات بزرگتری در محصول همراه است. زیرا شوکهای منفی نااطمینانی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد و از طرف دیگر همان طور که فریدمن (۱۹۷۷) و شواهد تجربی نشان میدهند نااطمینانی تورمی باعث کاهش رشد محصول میشوند.
کونتونیکاس[۳۰] (۲۰۰۴)، نااطمینانی تورم را در انگلستان با استفاده از الگوی میانگین متحرک انباشته اتورگرسیو[۳۱] و واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو طی دوره ۲۰۰۲ – ۱۹۷۲ مورد مطالعه قرار داده است. وی با استفاده از دادههای ماهانه و فصلی و مدل متقارن، نامتقارن و گارچ مولفهای[۳۲] به این نتیجه رسید که نرخ تورم بالاتر علت افزایش نااطمینانی تورم بوده است، به طوری که شوکهای مثبت تأثیر بیشتری در افزایش نااطمینانی تورمی داشتهاند.
بار و هاموری[۳۳] (۲۰۰۴)، در مقالهای با عنوان ” رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم: در کشورهای گروه هفت ” با استفاده از مدل انتقال مارکوف طی بازه زمانی ۱۹۹۹:۴- ۱۹۶۱:۱ و دادههای فصلی به بررسی تورم و ارزیابی رابطه تورم و نااطمینانی آن در کوتاهمدت و بلندمدت در کشورهای گروه هفت میپردازند. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین تورم و نااطمینانی بسته به این که شوکها موقتی یا دائم باشند تغییر میکند. نااطمینانی زیاد در مورد تورم بلندمدت با تغییر مثبت معنادار در کانادا، آلمان و ژاپن همراه است و نااطمینانی زیاد در مورد تورم کوتاهمدت با تغییر مثبت معناداری در آلمان و آمریکا و تغییرات منفی معناداری در تورم برای کانادا همراه است.
گریر و همکاران[۳۴] (۲۰۰۴)، روابط متقابل نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی را برای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار دادند. دادههای ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره ۲۰۰۱:۱۰-۱۹۷۴:۴ بود و با استفاده از مدل گارچ مقادیر نااطمینانی برآورد گردید. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش داده همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم شده است. اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم، کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز به طور معناداری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
سویدان[۳۵] (۲۰۰۴)، رابطه تورم و نااطمینانی تورم با رشد اقتصادی در کشور اردن را بررسی کرد. او با تخمین مدل آرچ و گارچ از دادههای ماهانه نرخ تورم در دوره ۲۰۰۳:۱۰-۱۹۸۷:۳ مقادیر نااطمینانی تورم را محاسبه نمود و نقطه شکست ساختاری را به صورت درونزا در نرخ تورم ۲ درصد تعیین کرد. نتایج تحقیقات او نشان داد در اقتصاد اردن تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در سطح کمتر از ۲ درصد که به عنوان نقطه شکست ساختاری معرفی شد، مثبت و بیشتر از آن منفی است. همچنین رابطه نااطمینانی تورم و تورم را مثبت ارزیابی و در مورد تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی بیان کرد که رابطه نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی منفی بوده اما معنادار نیست.
دال و همکاران[۳۶] (۲۰۰۵)، مطالعهای در خصوص تورم و نااطمینانی آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه ۲۳ کشور با مشاهدات مختلف انجام دادهاند. بیشترین مشاهده برای کشور اسپانیا با ۵۶۸ مشاهده از ۱۹۵۷ تا می ۲۰۰۴ و کمترین آن برای کشور بحرین با ۳۱۴ مشاهده از ۱۹۵۷ تا فوریه ۲۰۰۱ صورت گرفت. این کار به کمک تجزیه و تحلیل سری زمانی، علیت گرنجری و گارچ توانی[۳۷] نامتقارن انجام گرفته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که شوکهای تورمی مثبت اثرات قویتری عمدتا در کشورهای آمریکای لاتین داشته است. همچنین تورم دلیل نااطمینانی تورم در اکثر کشورها بوده است، اما جهت مخالف آن یعنی اثر نااطمینانی تورم بر تورم برای اکثر کشورها تأیید نشده است.
بردین و فونتاس[۳۸] (۲۰۰۶)، به بررسی اثر تورم بر نااطمینانی تورم با رویکرد انتقال رژیم مارکوف[۳۹]، در چهار کشور اروپایی (هلند، ایتالیا، آلمان و انگلیس) طی بازه زمانی ۲۰۰۵- ۱۹۶۶ میپردازنند. آنها بین شوکهای موقتی یا گذرا و شوکهای بلندمدت یا دائمی تمایز قائل میشوند. در حالی که فریدمن معتقد است تورم اثر مثبت بر نااطمینانی تورم دارد در این مطالعه این اثر مثبت فقط در مورد شوکهای کوتاهمدت تأیید میشود. نتایج مطالعات آنها نشان میدهد زمانی که، شوکها گذرا و موقتی هستند این رابطه مثبت و هنگامی که شوکها دائمی است رابطه منفی میشود.
هنری و همکاران (۲۰۰۶)، رابطه بین تورم و نااطمینانی آن را برای هفت کشور بزرگ صنعتی طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۵۰ با استفاده از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه و با استفاده از روش گارچ مورد مطالعه قرار دادهاند. نتایج مطالعه نشان میدهد که نرخهای بالاتر تورم باعث نااطمینانی بیشتر تورم در کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا شده است. همچنین شوکهای مثبت، نااطمینانی تورم را نسبت به شوکهای منفی بیشتر کرده است.
بار و مالیک[۴۰] (۲۰۰۸)، به بررسی رابطه بین تورم، رشد محصول، نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد محصول برای کشور آمریکا طی دوره ۲۰۰۷ – ۱۹۵۷ با استفاده از روش گارچ نمایی میپردازند. نتایج مطالعه نشان میدهد که نااطمینانی تورم، تورم را افزایش و رشد را کاهش میدهد. اما نااطمینانی رشد محصول اثر معناداری بر روی تورم و رشد محصول ندارد.
اپیلا و جیرانیاکول[۴۱] (۲۰۰۹)، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم را در پنج کشور آسیایی (اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور) طی بازه ۲۰۰۷:۱۲ – ۱۹۷۰:۱با استفاده از مدل گارچ نمایی، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که افزایش تورم باعث افزایش نااطمینانی تورم و افزایش نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم در این پنج کشور آسیایی میشود.
کاستیلو و همکاران[۴۲] (۲۰۱۰)، در مقالهای تحت عنوان ” انتقال رژیم و نااطمینانی تورمی در پرو” به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاهمدت و بلندمدت طی بازه زمانی ۲۰۱۰ – ۱۹۴۹ با استفاده از مدل انتقال مارکوف[۴۳] میپردازند. نتایج نشان میدهد در دورهای که تورم زیاد (کم)، در بلندمدت وکوتاهمدت نااطمینانی تورمی کم (زیاد) است. اما ارتباط بین تورم و نااطمینانی در بلندمدت قویتر از رابطه تورم و نااطمینانی در کوتاهمدت است.
بالسیلار و همکاران[۴۴] (۲۰۱۱)، به بررسی رابطه غیر خطی بین تورم و نااطمینانی تورم در کشورهای گروه سه (ژاپن، آمریکا و انگلیس) طی دوره ۲۰۰۶:۱۰ – ۱۹۵۷:۱ با استفاده از روش گارچ میپردازند. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم بالاتر منجر به نااطمینانی بیشتر برای سه کشور می شود که تأیید کننده نظریه فریدمن است. اما اثر نااطمینانی تورم بر تورم برای ژاپن مثبت و برای آمریکا و انگلیس رابطه معناداری مشاهده نشده است.
چانگ (۲۰۱۲)، به بررسی تأثیر انتقال رژیم و توزیع tبر رابطه تورم و نااطمینانی تورم در کشور آمریکا طی بازه زمانی ۱۹۶۰:۱ تا ۲۰۱۱:۲ با استفاده از مدل گارچ در میانگین نامتقارن در حالت دو وضعیتی[۴۵] میپردازد. نتایج تجربی وی نشان از تأثیر مهم در نظر گرفتن انتقال رژیم و توزیع t، بر رابطه تورم و نااطمینانی دارد. همچنین نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که نااطمینانی تورم بدون در نظر گرفتن انتقال رژیم و حالتهای افزایش و کاهش فشار تورمی تأثیری بر سطح تورم ندارد اما اثر نااطمینانی تورم بر نرخ تورم در حالت فشار تورمی فزاینده منفی و در حالت فشار تورمی کاهنده مثبت میباشد. تأثیر نرخ تورم بر نااطمینانی تورمی طی دورهای که نوسانات تورمی زیاد، منفی و زمانی که نوسانات تورمی کم، بیمعنا است.
۲-۳- مطالعات انجام شده در داخل کشور
تشکینی (۱۳۸۵)، به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم برای اقتصاد ایران طی دوره فروردین ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۸۳ پرداخت. محقق تحلیل خود را بر اساس مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و اتورگرسیو تعمیم یافته انجام داد. در واقع، واریانس شرطی به عنوان شاخصی برای نااطمینانی تورم تعریف شد و سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه بین تورم و نااطمینانی بررسی گردید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورم خواهد شد ولی رابطه معکوس صادق نیست.
فرزین وش و عباسی (۱۳۸۵)، در مطالعهای به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از مدلهای گارچ و حالت – فضا[۴۶] طی دوره۱۳۸۲-۱۳۴۰ میپردازند؛ که نااطمینانی تورم کوتاهمدت از طریق مدل گارچ و نااطمینانی بلندمدت به وسیله مدل حالت – فضا محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد رابطه بین تورم و نااطمینانی آن، در کوتاهمدت مثبت، اما این ارتباط در بلندمدت معنادار نمیباشد. همچنین در کوتاهمدت شوکهای تورمی منفی کمتر از شوکهای تورمی مثبت بر روی نااطمینانی تأثیر داشته است.
ابراهیمی و سوری (۱۳۸۵)، با استفاده از دادههای ماهانه تورم طی دوره ۱۳۸۳- ۱۳۴۷ رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم را مورد تحلیل قرار دادند. آنها ابتدا به برآورد نااطمینانی تورم از طریق مدل گارچ پرداختند و سپس برای پاسخ به این سوال که آیا نااطمینانی تورم میتواند موجب تورم بالاتر شود؟ با استفاده از آزمون علیت گرنجر بین تورم با وقفههای مختلف (از ۳ وقفه تا ۲۴وقفه) رابطه علیت از نااطمینانی به تورم را نیز مورد بررسی قرار دادند که آزمون علیت نشان میدهد رابطه دو طرفهای بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد.
محمدی و طالبلو (۱۳۸۷)، در مطالعهای پویاییهای تورم، رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی را با استفاده از الگوی گارچ – میانگین متحرک انباشته کسری اتورگرسیو[۴۷] و دادههای سری زمانی ماهانه ۱۳۸۳- ۱۳۶۹بررسی مینمایند. نتایج آزمون علیت نشان داد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر میگذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان میشود.
مهرآرا و مجاب (۱۳۸۹)، در مقالهای با عنوان “ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران” با استفاده از دادههای سالانه و مدل گارچ و آزمون علیت گرنجر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر نااطمینانی تورم و نااطمینانی تولید و تأثیر این دو نااطمینانی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۸۵- ۱۳۳۸ میپردازند. نتایج حاکی از آن است که افزایش تورم و کاهش درآمدهای نفت میتوانند علت افزایش نااطمینانی تورم باشند و منشأ اصلی نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران، ارزش افزوده بخش نفت است. با این حال، نوسانات تورم و تولید در طول دوره نمونه در حدی نبوده است که بر تولید اثرات منفی داشته باشند.
حیدری و بشیری (۲۰۱۰)، در مطالعهای به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از دادههای ماهانه طی دوره زمانی۱۳۸۹- ۱۳۶۹ و مدل گارچ در میانگین[۴۸] میپردازند. نتایج حاکی از یک رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی و تأیید کننده نظریه فریدمن – بال است.
سلمان پور و بهلولی (۲۰۱۱)، در مقالهای به برررسی تورم، نااطمینانی تورم و عوامل مؤثر بر تورم ایران می پردازند. با استفاده از مدل گارچ رابطه یک سویه از تورم به نااطمینانی تورم و برعکس و احتمال وجود رابطه دو سویه بین این دو متغیر را بررسی میکنند. بازه زمانی مورد مطالعه ۲۰۰۳-۱۹۸۹ میباشد. نتایج حاکی از آن است که برای ۳ ماه از دوره مورد مطالعه رابطه یک سویه از تورم به نااطمینانی و برای ۶ ماه از دوره مورد بررسی یک رابطه دو طرفه بین تورم و نااطمینانی است. اما هیچ گونه ارتباطی بین تورم و نااطمینانی تورم برای دوره سالیانه وجود ندارد. عوامل مؤثر بر تورم در این مطالعه شامل عرضه پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز است. عرضه پول و نرخ رشد ارز در بازار سیاه تأثیر مثبت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیری بر نرخ تورم در مدل مورد بررسی نداشته است.
التجائی (۱۳۹۱)، در مطالعهای به بررسی تورم، نااطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمتها و رشد اقتصادی در ایران میپردازد. وی بیان میکند که دو منبع مهم تأثیر منفی غیرمستقیم تورم بر رشد، یکی نااطمینانی تورمی و دیگری پراکندگی در قیمتهای نسبی است. از این روی، به نظر میرسد این سه متغیر در کنار هم تأثیر قابل ملاحظهای بر رشد داشته باشند. با استفاده از یک الگوی بردار اتورگرسیو[۴۹]، تأثیر تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی نسبی قیمتها بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از دادههای سالانه ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۶ با لحاظ متغیر رشد سرمایهگذاری خصوصی مورد بررسی قرار میدهد. نتایج نشان میدهند که شوکهای تورم و نااطمینانی تورمی طی چهار سال به شدت یکدیگر را تقویت میکنند و تورم و نااطمینانی تورمی تأثیر منفی بر رشد حقیقی سرمایهگذاری خصوصی و بدین ترتیب، بر رشد GDP حقیقی دارند. همچنین، مهمترین تأثیر پراکندگی نسبی قیمتها در کوتاهمدت بر روی تورم بوده است. برخی از مطالعات انجام شده به اختصار همراه با نتایج به دست آمده در جدول ۲-۱ آمده است.
جدول شماره ۲-۱- الف) مروری بر مطالعات انجام شده خارج از کشور

انواع تورم برخی مصادیق
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

علمی : بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (۱۳۹۲۰۵ ۱۳۶۹۰۱)- …

نمودار شماره ۳-۲- خطای پیشبینی و سرمایهگذاری در پیشبینی تورم ۴۳
نمودار شماره ۴ -۱- نرخ تورم ماهانه ۶۹
نمودار شماره ۴ -۲- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی فزاینده s1=1 82
نمودار شماره ۴ -۳- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی کاهنده s1=2 83
نمودار شماره ۴ -۴- احتمالات هموارشده درحالت افزایش نوسانات تورمی s2=1 83
نمودار شماره ۴ -۵- احتمالات هموارشده درحالت کاهش نوسانات تورمی s2=2 84
نمودار شماره ۴ -۶- واریانس شرطی ۸۴
فصل اول
۱- کلیات
 
مقدمه
تورم با افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشورها است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیدههای مضر اقتصادی است که هزینههای اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل میکند. اما یکی از اصلیترین و مهمترین زیانهای اقتصادی ناشی از تورم، عدم اطمینان از مقدار آن در دورههای آتی است. بر اساس نظریه ساختارگرای تورم، با افزایش تورم، ریسک سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد و موجب نااطمینانی بیشتر در نظام اقتصادی میشود. نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاهها و یا بخش دولتی در زمینههای مختلف با نااطمینانی تورم همراه است. در سالهای اخیر، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم موضوع بررسی بسیاری از تئوریهای اقتصادی و امور کاربردی بوده است و مطالعات نشان میدهند که نااطمینانی در مورد تورم آینده، تصمیمگیری عاملان اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد و به انحراف تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری، پسانداز، تخصیص منابع و موارد دیگر منتهی میشود.
 
بیان موضوع
یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی، دستیابی به تورم پایین و باثبات و رشد اقتصادی مداوم میباشد. دستیابی به چنین هدفی، امکان بهبود استانداردهای زندگی را فراهم میآورد. در سطح کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد که اکثر کشورها در مقاطعی از تاریخ اقتصادشان با آن مواجه بودهاند. تورم در نرخهای متوسط و علیالخصوص در شکل حاد خود، میتواند هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل نماید.
از آثار مخرب تورم میتوان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، بیثباتی اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاهتر شدن افق زمانی تصمیمگیری اشاره نمود. همچنین بر وظایف پول اثر میگذارد، وظیفه مبادلهای پول را مختل میکند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول داخلی میشود. از سوی دیگر نااطمینانی تورم یکی از عوامل هزینه تورم است. وجود شوکهای تصادفی و اطلاعات ناقص کارگزار موجب میشود تا نااطمینانی تورم در هر رژیم سیاستی وجود داشته باشد. نااطمینانی تورم از طریق باورهای بعدی[۱] و قبلی[۲] بر روی متغیرهای حقیقی تأثیر گذاشته و از این کانال، زیانهای زیادی بر کل اقتصاد بر جای میگذارد.
گالوب[۳] تأثیر نااطمینانی تورم بر اقتصاد را به دو اثر تقسیم میکند: اولا نااطمینانی تورم منجر به اتخاذ تصمیماتی از سوی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میشود که اگر چنین شرایطی وجود نداشت، تصمیمات دیگری میگرفتند، تحلیلگران این اثرات را به آیندهنگری عاملان اقتصادی نسبت می دهند. ثانیا اثراتی نیز وجود دارند که بعد از این که تصمیمات تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اتخاذ گردید، به وقوع میپیوندد. به عبارت دیگر این اثر زمانی رخ میدهد که تورم متفاوت از تورم انتظاری باشد. این اثرات، به اثرات گذشتهنگری عاملان اقتصادی معروف است. اثرات آیندهنگری موجب میشود تا نااطمینانی تورم از سه طریق آینده اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. اولا نااطمینانی تورم از طریق نرخ بهره بلندمدت در بازارهای مالی تأثیر میگذارد، ثانیا نااطمینانی تورم به نااطمینانی درباره سایر متغیرهای اقتصادی که در تصمیمات اقتصادی مهم میباشند، اثر میگذارد و ثالثا نااطمینانی تورم، تولیدکنندگان را به هزینه کردن منابع مالی برای اجتناب از ریسکهای مرتبط با آن تشویق میکند.
اثر دیگر نااطمینانی تورم، اثرات مربوط به گذشتهنگری آن است. زمانی که تورم تحقق یافته از تورم انتظاری متفاوت میشود در نتیجه تورم پیشبینی نشده منجر به انتقال منابع مالی بین بنگاههای اقتصادی میگردد. به هر حال چون در انتقال ثروت یک فرد برنده و دیگری بازنده میشود، اندازهگیری اثرات گذشتهنگری خیلی دشوار است. گرچه نااطمینانی تورم را نمیتوان کاملا حذف نمود اما از طریق یک رژیم سیاستی ویژه میتوان آن را حداقل نمود. از آن جایی که برخی از مدلهای نظری پیش بینی میکنند که نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش مییابد هزینه نااطمینانی تورم ممکن است از طریق تعقیب یک سیاست تثبیت قیمت، حداقل گردد.
ارتباط بین سطح تورم و نااطمینانی آن یکی از موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان میباشد و مطالعات تجربی زیادی پس از دهه هفتاد میلادی و به خصوص در ۱۵ سال اخیر بر روی آن انجام شده است. تعدادی از پژوهشها این ارتباط را مثبت و تعدادی دیگر منفی و یا بیمعنا دانستهاند. گروهی از مطالعات به بررسی رابطه یک سویه تورم و نااطمینانی تورم و گروهی دیگر به بررسی رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی میپردازند. برای اولین بار اوکان[۴] (۱۹۷۱) و پس از وی چند محقق دیگر، در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که همبستگی میان تورم و واریانس تورم مثبت است. این ارتباط را میتوان به رفتار سیاستگذاری دولت در دورههای با تورم بالا مرتبط دانست. اوکان به این نکته اشاره میکند که دولتها برای کاهش تورم، نیاز به انجام سیاستهای غیر منتظره دارند.
اگرچه مطالعات نظری و تجربی بسیاری به بررسی رابطه بین تورم و عدم اطمینان پرداختهاند اما رابطه واقعی آنها ناشناخته است و یک سوال بیجواب باقی مانده است. به دلیل اثرات مخرب تورم، مهار آن و همچنین نااطمینانی ناشی از آن به عنوان یکی از هدفهای سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. در سالهای اخیر در مطالعاتی مانند ایوانس و واکتل[۵] (۱۹۹۳) و چانگ و هی[۶] (۲۰۱۰) به تأثیر ساختارها و وضعیتهای متفاوت بر ارتباط میان تورم و نااطمینانی ناشی از آن و همچنین امکان نامتقارن بودن شوکهای تورمی بر نااطمینانی پرداخته شده است. چنان که ملاحظه خواهد شد اکثر مطالعاتی که در ایران به بررسی مسئله تورم و نااطمینانی آن اختصاص داشتهاند به این موضوع توجه نداشتهاند. علاوه بر این، مطالعات اخیر نشان میدهد که رابطه بین شوکهای قیمتی و نااطمینانی تورم میتواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد.
بنابراین هدف اصلی این مطالعه پر کردن این خلاء در ادبیات مربوط به اقتصاد ایران میباشد. در این راستا، این پایاننامه به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوکهای قیمتی بر نااطمینانی تورمی میپردازد. به منظور دستیابی به این هدف از روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نامتقارن[۷] که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم مینماید با توجه به فرآیند انتقال مارکوف[۸] استفاده میشود. تلاش شده است که رابطه تورم و نااطمینانی در ایران با در نظر گرفتن امکان انتقال بین وضعیت و رژیمهای مورد نظر که شامل: وضعیت فشار تورمی فزاینده، وضعیت فشار تورمی کاهنده، وضعیت نوسانات تورمی زیاد و وضعیت نوسانات تورمی کم مورد بررسی قرار گیرد. منظور از رژیم، وضعیتی است که متغیر مورد نظر در آن قرار میگیرد. در نظر گرفتن این رابطه با وجود انتقال رژیم از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی در شرایط و رژیمهای مختلف با واقعیتهای عینی اقتصاد سازگاری بیشتری دارد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
تورم از جمله پدیدههایی است که میتواند اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای گذارد. بسیاری از اقتصاددانان از جمله گالوب[۹] (۱۹۹۴) و فریدمن[۱۰]( ۱۹۷۷) معتقدند که عمدهترین زیانهای ناشی از تورم از طریق ایجاد نااطمینانی تورم است. چرا که عدم اطمینان از سطح آینده تورم باعث اختلال در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و پسانداز میشود و از این طریق ارزش واقعی پرداختهای اسمی آینده را با ابهام روبهرو میکند. این انحرافات، اثرات نامناسبی بر کارایی تخصیصی منابع و سطوح فعالیت واقعی اقتصاد خواهد داشت. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای که در آینده امکان وقوع دارد مشخص نیست، و یا این که در صورت مشخص بودن این پیشامدها احتمالهای مربوط به وقوع آنها در دسترس نیست. در صورت پیشامد هر کدام یا هر دوی این موارد تصمیمگیری نسبت به آینده پیچیده و مشکلتر میشود. از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمات اقتصادی حاکم خواهد شد. نااطمینانی یک متغیر نیست که دارای شاخص معینی باشد؛ بلکه یک مفهوم اقتصادی است که برای سنجش آن از شاخصها و جانشینهای مختلفی استفاده میکنند. به هر حال مباحث فوق بیانگر این است که نااطمینانی درباره تورم اقتصاد را میتواند با هزینههای متفاوتی روبهرو کند. پس از طریق همین رابطهای که بین نااطمینانی تورم و فعالیتهای واقعی اقتصاد وجود دارد میتوان به اهمیت تحلیل نااطمینانی تورم و مطالعه آن پی برد.
در این مطالعه تلاش شده است که با در نظر گرفتن امکان انتقال بین حالتها و رژیمهای مورد نظر، رابطه تورم و نااطمینانی مورد بررسی قرار گیرد. اقتصاد ایران در طی سالهای متمادی با معضل تورم مواجه بوده است و رابطه واقعی تورم و نااطمینانی تورم هنوز به طور کامل در این اقتصاد شناخته نشده است. علاوه بر این، مطالعات اخیر هنری و همکاران[۱۱] (۲۰۰۶) فرزینوش و عباسی (۱۳۸۵) نشان میدهد که رابطه بین شوکهای تورم و نااطمینانی تورم میتواند به صورت نامتقارن باشد. یعنی اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم برابر نباشد. بنابراین مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود احتمال اثرات نامتقارن میتواند در اتخاذ سیاستهای درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیانهای ناشی از تورم مثمر ثمر واقع شود و بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و توجه به احتمال وجود اثرات نامتقارن میتواند شناخت بهتری از چگونگی رفتار تورم در ایران تحت وضعیت و شرایط متفاوت ارائه نماید که این امر میتواند به نوبه خود راهگشای مسئولین پولی و سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد و ضرورت انجام این تحقیق در اقتصاد ایران مشخص میگردد.
۱-۴- هدف تحقیق
به دلیل اثرات مخرب تورم، کنترل آن به عنوان یکی از هدفهای سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. همچنین نااطمینانی ناشی از تورم؛ که در دهههای اخیر تمرکز بیشتری برآن صورت گرفته است اغلب به عنوان یکی از مهمترین هزینههای تورم شمرده میشود. گالوب (۱۹۹۴)، یکی از مهمترین هزینههای تورم را نااطمینانی تورمی میداند که مانند ابری بر روی تصمیمهای مصرفکنندگان و سرمایهگذاران نسبت به آینده سایه افکنده و موجب کاهش رفاه آنها میشود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم در وضعیتهای مختلف در اقتصاد ایران و بررسی امکان نامتقارن بودن اثرات شوکهای قیمتی بر نااطمینانی تورم است. به این منظور با استفاده از روش انتقال مارکوف- گارچ در میانگین نامتقارن[۱۲] دو الگو به ترتیب برای تورم و نااطمینانی تورم برآورد میگردد. الگوی اول برای دو رژیم متفاوت شامل فشار تورمی فزاینده[۱۳] و کاهنده[۱۴] تخمین زده میشود. الگوی دوم به برآورد نااطمینانی تورم در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد[۱۵] و نوسانات تورمی کم[۱۶] میپردازد.
۱-۵- سوالات تحقیق
در این تحقیق سوالات زیر مورد آزمون قرار میگیرد:
آیا تغییرات تورم باعث تغییر در نااطمینانی تورم میشود؟
آیا نااطمینانی تورم بر روی سطح تورم موثر است؟
آیا اثرات شوکهای مثبت و منفی قیمت بر نااطمینانی تورم در ایران نامتقارن است؟
۱-۶- روش تحقیق
این تحقیق به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم و با استفاده از دادههای ماهیانه طی دوره زمانی ۰۵ :۱۳۹۲-۰۱ :۱۳۶۹ میپردازد. در این مطالعه برای بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم از مدل سنجی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت استفاده خواهد شد، که از ترکیب مدلهای انتقال رژیم چانگ [۱۷](۲۰۱۲) و گارچ در میانگین نامتقارن استفاده میشود.
متغیرهای به کار رفته در این بررسی شامل تورم و نااطمینانی تورم میباشد. نرخ تورم با استفاده از شاخص قیمت مصرفکننده بر حسب سال پایه ۱۳۸۳محاسبه شده است. نااطمینانی یک متغیر کمی نیست و اندازهگیری آن پیچیده میباشد که برای سنجش آن از شاخصها و جانشینهای مختلفی استفاده میکنند که در این مطالعه برای اندازهگیری آن از روش گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل استفاده میشود.
پیش از برآورد الگو، دادهها از نظر ایستایی مورد بررسی قرار میگیرند. شکست ساختاری با استفاده از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ بررسی میشود. به منظور استفاده از روشهای گارچ به آزمون وجود اثر گارچ در مدل پرداخته خواهد شد. الگوی مورد مطالعه با روش حداکثر درست نمایی برآورد خواهد گردید.
۱-۷- ساختار تحقیق
این پایاننامه در قالب ۵ فصل بیان شده است. فصل اول کلیات تحقیق میباشد. در فصل دوم به بیان پیشینه تحقیق و مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است. مبانی نظری و ساختار الگو که شامل بحثهای نظری انجام گرفته در این زمینه میباشد به همراه آزمونهای صورت گرفته و روش برآورد الگو در فصل سوم بیان شده است. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل و برآورد الگو میباشد. در پایان، نتیجهگیری و پیشنهادات در قالب فصل پنجم ارائه میگردد.
۱-۸- دادهها و منابع آماری
در این تحقیق از دادههای سری زمانی شاخص قیمت مصرفکننده، به قیمت ثابت ۱۳۸۳ طی دوره زمانی ۱۳۹۲:۰۵- ۱۳۶۹:۰۱، جهت محاسبه نرخ تورم استفاده شده است. این دادهها از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران[۱۸] استخراج شده است.

مطالعه
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مقاله علمی با منبع : بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری- قسمت ۲۲

۰۰۰۵/۰±۰۰۰۹/۰b

صمغ ترکیبی

۲۸/۰±۲۴/۴b

۰۹/۰±۱۲۴/۰b

۲۶/۰±۲۴/۱b

۹۱/۰±۴۶/۰d

۰۰۲/۰±۰۰۰۶/۰c

۴-۶- ویژگی های حسی
 
 
تاثیر فرمولاسیون بر ویژگی های حسی نمونه های برگر گیاهی
نتایج مربوط به ارزیابی حسی نمونه ها در جدول ۴-۲ آورده شده است، با توجه به نتایج مقایسه میانگین دانکن، کمترین امتیاز رنگ مربوط به نمونه حاوی ترکیب آلژینات سدیم و کاپاکاراگینان (۰۵/۲) بود که دلیل این امر احتمالا به دلیل حضور بیشتر گروه های کربوهیدرات صمغ ها می باشد که با گروه های پروتئین سویا در طی مرحله پخت وارد واکنش میلارد شده و رنگ را تیره تر می کند. بهترین امتیاز رنگ از نظر ارزیابان حسی مربوط به نمونه شاهد (۲۶/۳) و نمونه های حاوی ۰۵/۰ درصد آلژینات سدیم (۳۳/۳) و ۱/۰ درصد آلژینات سدیم (۳۲/۳) بود.
همانطور که در جدول ۴-۲ مشاهده می شود کمترین امتیاز طعم، مربوط به نمونه های حاوی نمونه ۱۵/۰ درصد آلژینات سدیم (۲۷/۲) و بیشترین امتیاز طعم، مربوط به نمونه هایی حاوی ۱۵/۰ درصد کاپاکاراگینان (۸۸/۳) بود. برطبق گزارشات مودی و همکاران (۲۰۱۲) عنوان نمودند که کاراگینان طعم پاتی های کوفته های گوشت گاو کم چرب را بهبود داد و ارزیابان حسی بیشترین امتیاز طعم را به نمونه حاوی کاراگینان دادند. احتمالا دلیل این امر مربوط به خاصیت حفظ آب کاراگینان در نمونه برگر گیاهی بوده که منجر به حفظ عوامل طعم زای محلول در آب شده است. دما و میزان حفظ آب در گوشت از عوامل اصلی و مهم در طعم می باشد (هیت، ۱۹۷۰).در تحقیق دیگری عنوان شد که افزودن کاراگینان اثری بر طعم فرانکفورترها نداشت (هاکست و همکاران، ۱۹۹۷).
کومار و همکاران (۲۰۰۷) نشان دادند که نمرات طعم با افزایش سطوح آلژینات سدیم در پاتی های گوشت خوک، تمایل به کاهش را نشان می دهند.به گونه ای که امتیازات طعم برای نمونه های حاوی ۱/۰ درصد آلژینات با نمونه شاهد برابری می کرد ولی نمونه های حاوی ۲/۰ و ۳/۰ درصد آلژینات سدیم بطور معنی داری کاهش یافت. منز و همکاران (۱۹۸۷) در استیک های گوشت گاو و راهارجو و همکاران ( ۱۹۹۴) در استیک ها با افزایش سطوح آلژینات سدیم کاهش امتیازات طعم مشاهده شد.
با توجه به نتایج مقایسه میانگین دانکن (جدول ۴-۲) کمترین امتیاز آروما، نمونه شاهد (۶۷/۳) و بیشترین امتیاز آروما، مربوط به نمونه های حاوی کاپاکاراگینان بودند که با افزایش سطوح کاپاکاراگینان از ۰۵/۰ درصد به ۱۵/۰ درصد امتیازات آروما از (۰۷/۴) به (۱۴/۴) افزایش یافت. اکرم زاده و همکاران (۱۳۹۲) گزارش دادند که کاراگینان تاثیر معنی داری بر بوی سوسیس غیرگوشتی گذاشت و با افزایش سطوح کاراگینان، امتیازات بو توسط ارزیابان حسی افزایش یافت.
مطابق جدول (۴-۲) کمترین امتیاز شکل ظاهری، مربوط به نمونه شاهد (۸۱/۲) زیرا نمونه شاهد بدلیل رهایش بیشتر آب و دناتوراسیون پروتئین ها، چروکیدگی بیشتر و شکل نامنظم تری نسبت به سایر نمونه ها داشت. بیشترین امتیاز شکل ظاهری، مربوط به نمونه حاوی ۱۵/۰ درصد آلژینات سدیم (۹۲/۳) بود. آلژینات سدیم و کاپاکاراگینان هر دو شکل ظاهری را نسبت به نمونه شاهد بهبود دادند. افزایش سطوح کاپاکاراگینان از ۰۵/۰ درصد به ۱۵/۰ درصد امتیازات شکل ظاهری از (۲۹/۳) به (۵۶/۳) افزایش یافت و افزایش سطوح سدیم آلژینات از ۰۵/۰ درصد به ۱۵/۰ درصد امتیازات شکل ظاهری از (۶۸۶/۳) به (۹۲۳/۳) افزایش یافت که این امر به دلیل خاصیت حفظ آب و تشکیل ژل می باشد که از چروکیدگی و از دست دادن شکل اولیه جلوگیری می کند. این نتایج با نتایج حاصل از چروکیدگی در پژوهش حاضر مطابقت دارد.
کمترین امتیاز بافت، مربوط به نمونه نمونه شاهد (۲۰/۳) می باشد. این نتایج با نتایج دستگاهی (شکل ۴-۱۱) مطابقت دارد که بیشترین سفتی را نمونه شاهد داشت. بیشترین امتیاز بافت را نمونه حاوی ۱۵/۰ درصد آلژینات سدیم (۸۹/۳) و نمونه حاوی ۱۵/۰ درصد کاپاکاراگینان (۸۵/۳) داشت. بهبود امتیازهای بافت می تواند بدلیل خصوصیت تقلید چربی، کاراگینان (میتال و باربوت، ۱۹۹۴؛ والینگفورت و لابوزا، ۱۹۸۳) و آلژینات سدیم (کومار و همکاران، ۲۰۰۷) باشد. مودی و همکاران (۲۰۱۲) و مارکویز و همکاران(۱۹۸۹) عنوان نمودند که افزودن کاراگینان به کوفته های گوشت گاو باعث بهبود بافت شد.
امتیازهای مربوط به پذیرش کلی محصول در تمامی فرمولاسیون‌های مورد مطالعه بیشتر از ۴/۳ بود که بیانگر مقبولیت کلیه‌ی نمونه‌ها می‌باشد. مطابق جدول (۴-۲) کمترین امتیاز پذیرش کلی مربوط به نمونه شاهد (۳۷/۳) بود و بیشترین امتیاز پذیرش کلی را نمونه های حاوی ۱/۰ درصد آلژینات سدیم (۷۸/۳) و ۱۵/۰ درصد کاپاکاراگینان (۷۸/۳) داشتند. کومار و همکاران (۲۰۰۴) نشان دادند که نمونه حاوی ۱/۰ درصد آلژینات سدیم بیشترین پذیرش کلی را از نظر ارزیابان حسی داشتند. امتیازهای همه صفات حسی برای کوفته گوشت گاو کم چرب حاوی کاراگینان و آرد جو بیشترین امتیاز حسی را نسبت به سایر نمونه ها دریافت کردند (مودی و همکاران ۲۰۱۲).
جدول ۲-۴- میانگین پارامترهای حسی فرمولاسیون های مختلف برگر گیاهی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری- قسمت ۱۹

شکل ۴-۱۱- اثر فرمولاسیون های مختلف بر میانگین خاصیت صمغی بودن (نیوتن) نمونه های گریل شده برگر گیاهی
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختلاف آماری معنی دار (۰۵/۰>P) می باشد.
۴-۵-۱-۴- قابلیت ارتجاعی
به میزان توانایی نمونه جهت برگشت به حالت اولیه خود پس از اعمال نیرو قابلیت ارتجاعی می نامند که بر حسب میلی متر بیان می شود (لوسیا و همکاران، ۲۰۰۹). نتایج تجزیه واریانس نشان داد ( شکل ۴-۱۲) با افزیش سطوح جایگزینی هر دو نوع صمغ ها، میانگین قابلیت ارتجاعی افزایش یافت. این نتایج مشابه نتایج مودی و همکاران (۲۰۱۲) در کوفته های گوشت گاو کم چرب حاوی کاراگینان بود. یوسف و باربوت (۲۰۱۰) به این نتیجه رسیدند که خاصیت ارتجاعی در تیمارهای گوشتی نسبت به تیمارهای گوشتی جایگزین شده با پروتئین های غیرگوشتی بالاتر بود که این ناشی از حفظ آب و چربی بیشتر پروتئین های غیرگوشتی و پر کردن فضای درونی ماتریکس پروتئین های گوشت بود.
شکل ۴-۱۲- اثر فرمولاسیون های مختلف بر میانگین خاصیت ارتجاعی (میلی متر) نمونه های گریل شده برگر گیاهی
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختلاف آماری معنی دار (۰۵/۰>P) می باشد.
۴-۵-۱-۵- قابلیت جویدن
مقادیر میانگین قابلیت جویدن در شکل (۴-۱۳) نشان می دهد که به طور کلی نمونه های سویا برگر حاوی ۱۵/۰ درصد آلژینات سدیم (۰۰۱۳۹/۰ نیوتن در متر) دارای بیشترین و نمونه شاهد (۰۰۰۷۲/۰ نیوتن در متر) میزان قابلیت جویدن بودند. از آنجایی که این پارامتر از حاصلضرب قابلیت ارتجاعی در میزان صمغی بودن بدست می آید ( سانچر و همکاران، ۲۰۱۰)، می توان افزایش قابلیت جویدن نمونه ها را تابع افزایش صمغی بودن دانست.
جین و همکاران (۲۰۰۴) گزارش دادند پاتی های جوجه کم چرب حاوی آلژینات دارای بیشترین خاصیت ارتجاعی، چسبندگی و جویدن بودند که می توان آن را به قابلیت حفظ آب و تشکیل ژل مقاوم به حرارت آلژینات نسبت داد.
شکل ۴-۱۳- اثر فرمولاسیون های بر میانگین خاصیت جویدن (نیوتن در متر) نمونه های گریل شده برگر گیاهی
حروف انگلیسی متفاوت نشاندهنده اختلاف آماری معنی دار (۰۵/۰>P) می باشد.
 
 
تاثیر زمان ماندگاری بر پروفایل بافت نمونه های برگر گیاهی
نتایج آنالیز واریانس نشان داد که زمان نگهداری بر پروفایل بافت برگر گیاهی اثر معنی داری (۰۵/۰>p) داشت. همانطور که در جدول (۱-۴) نشان داده شده است پارامتر سفتی در طی دوره نگهداری افزایش یافت که در نمونه شاهد این افزایش از سایر نمونه ها مشهودتر بود، باقی پارامترها کاهش یافتند. کمترین تغییرات در پارامترهای بافت در طی زمان نگهداری مربوط به نمونه برگر گیاهی حاوی آلژینات سدیم بود که می توان به خاصیت تشکیل ژل و قابلیت حفظ آب صمغ آلژینات سدیم نسبت داد (جین و همکاران، ۲۰۰۴). کافرادس و همکاران (۲۰۰۰)؛ پیراسیک (۱۹۹۹) بیان کردند که بافت برگرها به عملکرد پروتئین ها به خصوص ویژگی های تشکیل ژل و ویژگی های امولسیفایری حاصل از افزودنی های غیرگوشتی وابسته است که در طی زمان ماندگاری با تغییر میزان آب، ویژگی های بافتی فرآورده ها تغییر می کند. نتایج مشابه در مشاهدات مودی و همکاران (۲۰۱۲) در روند تغییرات در پارامترهای بافتی کوفته های گوشت گاو نگهداری شده در یخچال بعد از ۴۵ روز گزارش شد.
جدول ۱-۴- میانگین پارامترهای بافت تیمارهای مختلف فرمولاسیون و زمان نگهداری بر نمونه های برگر گیاهی

فرمولاسیون برگر گیاهی رنگ طعم آروما شکل ظاهری بافت پذیرش کلی
شاهد a ۲۶۴/۳ e219/3

بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری- قسمت …

رنگ اولین و مهم‌ترین پارامتری است که حتی پیش از خوردن توسط مصرف کننده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (پدرسچی و همکاران، ۲۰۰۶). توسعه‌ی رنگ طی سرخ شدن پارامتر اصلی در تشخیص نقطه‌ی پایان فرایند در مواد غذایی توسط مصرف‌کنندگان می‌باشد. محققان رنگ ایجاد شده در فراورده‌های سرخ شده را به واکنش‌های قهوه‌ای شدن غیر آنزیمی (مایلارد) نسبت می‌دهند که شدت آن به میزان قندهای احیاکننده موجود در سطح محصول، دما و زمان سرخ کردن بستگی دارد. همچنین سایر فاکتورهای موثر بر فرایند سرخ کردن، رنگ محصول را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مصرف کننده نیز تمایل دارد رنگ را با طعم، ایمنی، زمان نگهداری، ارزش غذایی و مطلوبیت ماده غذایی مرتبط کند، چرا که ارتباط زیادی بین آن و ویژگی‌های حسی، شیمیایی و فیزیکی ماده غذایی وجود دارد (پدرسچی و همکاران، ۲۰۰۶).
ارزیابی رنگ با استفاده از روش‎های حسی و ابزاری صورت می‎گیرد. باتوجه به این‎که روش‎های حسی زمان‎بر و پرهزینه هستند، تمایل به استفاده از روش‎های دستگاهی مانند پردازش تصویر که در زمان کمتر و با دقت بیشتر خصوصیات ماده‎ی غذایی را ارزیابی می‎کند، رو به افزایش است. ارزیابی رنگ معمولاً با استفاده از یکی از سیستم‎های رنگی L*a*b* ، RGB، XYZ و CMYK صورت می‎گیرد (پدسچی و همکاران، ۲۰۰۶).
۲- ۵-۳- ویژگی های حسی
در صنعت غذا پذیرش و مقبولیت یک فراورده از سوی مصرف کنندگان تضمین کننده تولید آن فراورده و تداوم حضور آن در بازار مصرف است. پس ارزیابی ویژگی های حسی در انتخاب بهتربن فرمولاسیون نقش اساسی دارد. بنابراین ضروری است تا تحقیقاتی در خصوص مناسب ترین روش تولید فراورده های گوشتی که از نظر ویژگی های کیفی قابل قبول باشند، به عمل آید. ارزیابی حسی یک روش عملی برای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و پیش بینی پاسخ های داده شده توسط حواس پنج گانه به فراورده تعریف می شود (استون و ساید، ۱۹۹۳). ارزیابی حسی رشد بسیاری در نیمه دوم قرن بیستم داشته است و امروزه به عنوان ابزاری غیر قابل جایگزینی در صنعت غذا محسوب می شود. اکثر مصرف کنندگان در هنگام خرید یک فراورده غذایی ویژگی های حسی فراورده را مورد بررسی قرار می دهند، بنابراین ارزیابی حسی باید یک بخش جدانشدنی در کنترل کیفیت فراورده باشد. در این آزمایش ها ویژگی های عطر و طعم، رنگ، بافت و آبداری فراورده مدنظر است. یکسانی شرایط فرایند تولید، میزان مواد و ترکیب آن ها، میزان اختلاط و اندازه ذرات در یکنواختی ویژگی های حسی و بافت برگر موثر می باشد (هرن و همکاران، ۱۹۷۸).
فصل سوم : مواد و روش‌ها
۳-۱- دستگاه ها
دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده عبارت بودند از:
آون، شرکت Memmert، مدل D91126، ساخت آلمان
دستگاه بافت سنج ، مدل Lloyd version3:4، ساخت امریکا
گریل الکتریکی،شرکت فیلیپس،مدل HD4466،ساخت چین
دستگاه ورز دهنده شرکت kenwood ،مدل KM 0101400W،ساخت چین
PH متر دیجیتال، Metrohm Herisa E532)) ساخت چین
۳-۲- مواد شیمیایی
مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایش ها به طور عمده از شرکت مرک[۲۹] تهیه شدند.
۳-۳- مواد اولیه
سویا ، شرکت سبحان، ایران
روغن قنادی، شرکت آفتاب، ایران
پودر کاراگینان شرکت بهین آزما، شیراز، ایران
گلوتن، شرکت فارس گلوکوزین، مرودشت
آرد سفید، شرکت فارس گلوکوزین، مرودشت
نمک، شرکت سپید دانه، ایران
فلفل قرمز . زرد چوبه، ادویه و پودر سیر، شرکت گلستان، ایران
آرد سوخاری، شرکت ترخینه، ایران
پودر تخم مرغ کامل، قارچ، پیاز و فلفل دلمه ای از بازارهای محلی خریداری شد.
۳-۴- تهیه نمونه های برگر
تمام مواد مورد نیاز برای هفت فرمول مورد استفاده در این پژوهش از روز قبل به دقت و با استفاده از ترازوی دقیق توزین گردید. در ابتدا قارچ ها را با چاقو برش داده شد. پیاز و فلفل دلمه ای را نیز چرخ گردید. سویا را درون آب مورد استفاده در فرمولاسیون برای ۲۰ دقیقه خیسانده شد و به منظور یکدست شدن بافت و اندازه ذرات در دستگاه چرخ گوشت چرخ گردید. از طرف دیگر مواد آردی را با هم مخلوط کرده و پس از آن تمام مواد موجود در فرمولاسیون درون میکسر ریخته شد. تمام این مواد در درون میکسر به مدت ۱۵ دقیقه مخلوط شدند. برای تهیه نمونه شاهد، سویا (۵/۱۵%)، آب (۵/۲۸%)، روغن (۱۰%)، پیاز (۵/۱۶%)، فلفل دلمه ای (۱/۴%)، قارچ (۷/۷%) ، پودر تخم مرغ (۵/۳%)، نمک (۲۵/۱%)، فلفل قرمز (۲/۰%)، زردچوبه (۲/۰%)، پودر سیر (۵/۰%)، گلوتن (۶%)، آرد سوخاری (۱/۵%) با هم بوسیله میکسر همزده شد تا خمیر یکنواختی حاصل گردد. سپس به منظور تولید تیمارهای صمغ دار، کاپاکاراگینان و آلژینات سدیم به میزان (۰۵/۰ ، ۱/۰ و ۱۵/۰ درصد) و مخلوط هر دو (از هر کدام به میزان ۰۷۵/۰%) به مخلوط بالا اضافه شد. بعد از این مراحل خمیرها با قالب هایی به ضخامت ۱ و قطر داخلی ۹ سانتی متر برای دستیابی به وزن تقریبی ۷۰ گرم قالب گیری، بسته بندی و سپس برای ۲ ماه نگهداری، در فریزر ۱۸- درجه سانتی گراد قرار داده شدند. رفع انجماد نمونه ها در دمای یخچال (۴ درجه سانتی گراد) به مدت ۱۲ ساعت پیش از فراوری انجام پذیرفت.
۳-۵- پخت نمونه های برگر
در این مرحله برگرها از یکدیگر جدا شده و لفاف های پلی اتیلنی از آنها جدا شدند. درجه حرارت سطح گریل ۱۷۵ درجه سانتی گراد بود. برگرها روی گریل بدون روغن تا زمانی باقی ماندند که دمای مرکز آن ها به ۱±۷۵ درجه ساتی گراد رسید. بر همین اساس مدت زمان پخت ۱±۱۰ دقیقه برآورد گردید.
این روش سرخ کردن سطحی می باشد که مناسب ترین روش برای غذا هایی است که نسبت سطح به حجم بالایی دارند. در این روش گرما بیشتر از طریق هدایت از سطح داغ ماهیتابه و توسط لایه نازکی از روغن به غذا منتقل می شود (فلوئست و همکاران، ۲۰۰۰؛ گواگلیا و همکاران، ۲۰۰۱).
۳-۶- اندازه گیری pH
با استفاده از استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۸ اندازه گیری شد. ۱۰ گرم از نمونه همگن شده با آب مقطر به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد و pH این محلول با استفاده از pH متر دیجیتال (Metrohm Herisa E532 ) اندازه گیری شد.
۳-۷- اندازه‌گیری ویژگی های پخت
نمونه های منجمد برگر به مدت یک شب برای یخ زدایی در یخچال قرار گرفتند. وزن، ضخامت و قطر برگرها در دمای اتاق اندازه گیری شد، سپس برگرها توسط گریل در ۱۷۵ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه برای هر رویه برگر پخته شدند. وزن، ضخامت و قطر نمونه های پخته نیز اندازه گیری شد و تفاوت مقادیر بدست آمده ثبت گردید. کاهش قطر و افزایش ضخامت برای تخمین تغییرات به طریق زیر مورد محاسبه قرار گرفت.
(رابطه ۳-۱)
(رابطه ۳-۲)
 
(رابطه ۳-۳)
 
(رابطه۳-۴)

زمان نگهداری (روز) فرمولاسیون
برگر گیاهی
سفتی(N) پیوستگی ارتجاعی(mm) صمغی بودن(N) خاصیت جویدن(N×m)
۱ شاهد ۷۲/۰±۶۹/۵a ۰۵/۰±۱۲۴/۰b ۱۶/۰±۴۳/۱b ۷۶/۳±۱۲/۱a ۰۰۰۶/۰±۰۰۱۶/۰a
صمغ آلژینات سدیم
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری- …

کنسانتره یا ایزوله سویا در برگرها با هدف شرکت در پایدار کردن چربی به علاوه افزایش سفتی فراورده مورد استفاده قرار می گیرد، علاوه بر این سبب تثبیت آب نیز می شود. میزان سویا در فرمول به مقدار بالای چربی و آب، ۶-۴ درصد کنسانتره یا ایزواه اضافه نمود. پروتئین سویا به عنوان جایگزین گوشت نیز کاربرد دارد. با این ترتیب که ۱۵-۵ درصد گوشت از فرمولاسیون برگر با مخلوط آب-سویا قابل جایگزینی است. از طرفی پروتئین ایزوله سویا به علت وجود موادی مانند اسیدهای پلی فنولیک (مهار کننده رادیکال های اسید چرب آزاد) اثر آنتی اکسیدانی دارد.
محصولات پروتئین سویا رایج ترین مواد پرکننده در محصولات گوشتی هستند. این مواد پرکننده معمول ،مورد استفاده در بسیاری از کشورها هستند. محصولات سویا در انواع و اشکال مختلف وجود دارند و ویژگی های عملکردی متفاوتی دارند. آرد سویا از پرس کردن دانه سویای جوانه گیری شده و با استفاده از یک حلال که روغن سویا را جدا می کند بدست می آید. بلغور سویای تولید شده می تواند مستقیما استفاده شود و یا آسیاب شود و به آرد سویا تبدیل شود. بلغور سویا و یا آرد سویا حاوی ۴۵ تا %۵۰ پروتئین است اما کربوهیدرات هم دارد که باعث ایجاد طعم لوبیایی مشخصی در محصول می شود. می توان آرد سویا را حرارت داد و اکسترود نمود تا آرد سویای بافت دار تولید نمود که بافت آن نسبت به آرد سویای معمولی تشابه بیشتری به گوشت دارد. آرد سویا می تواند با حذف قسمت عمده کربوهیدرات ها تا حدودی خالص سازی شود. کنسانتره پروتئین سویای حاصل حدود %۷۰ پروتئین دارد و طعم لوبیایی آن بسیار کمتر است و توانایی بیشتری در واکنش با پروتئین گوشت دارد و می تواند در ایجاد سفتی بافت نقش داشته باشد. کنسانتره پروتئین سویا نیز می تواند با استفاده از حرارت و اکستروژن بافت دار شود و بافتی مشابه گوشت ایجاد کند( جنسون و همکاران، ۲۰۰۴).
برای تولید ایزوله پروتئین سویا فرآیند استخراج به کار می رود تا اجزای پروتئینی خاص را از آرد سویا حل نموده و رسوب دهد. این ماده حاوی %۹۵-۹۰ پروتئین است و طعم لوبیایی ندارد. مثل آرد و کنسانتره سویا، ایزوله هم می تواند با استفاده از اکستروژن و حرارت بافتدار شود. همچنین در تولید فیبر رشته ای که بافتی مشابه گوشت دارند به کار می رود و در تولید گوشت های تقلیدی عملکرد خوبی دارد. در هر مرحله متوالی از آرد سویا تا ایزوله پروتئین سویا، هزینه ها افزایش می یابد. در محصولات گوشتی خاص و یا در موقعیت های خاص ویژگی های عملکردی بهتر و طعم لوبیایی کمتر ایزوله سویا نسبت به کنسانتره می تواند افزایش هزینه ها را توجیه کند. اما آرد و بلغور سویا پرمصرف ترین پرکننده ها در محصولات گوشتی هستند. طعم لوبیایی می تواند بخشی از پروفیل مزه محصول شود و یا اینکه ادویه جات می توانند به منظور پوشاند طعم لوبیایی استفاده شوند. آرد سویای خشک ۵/۳-۵/۲ برابر وزن خود آب مخلوط می شود و خمیر حاصل به گوشتی که درون مخلوط کن و یا خرد کن است اضافه می شود. خمیر سویای افزوده شده می تواند تا %۵۰ از محصول گوشتی نهایی را تشکیل دهد. البته میزان مورد استفاده باید باید مطابق با میزان مجاز مصرف و قوانین برچسب زنی تطابق داشته باشد. محدودیت های مصرف برای آرد، کنسانتره و ایزوله پروتئین سویا می تواند متفاوت باشد. . مقدار مجاز مصرف آن در کشورهای اروپایی حداکثر ۲ تا ۳ درصد و در ایران تا ۵ درصد اعلام شده است ( جنسون و همکاران، ۲۰۰۴)
اکرم زاده و همکاران (۱۳۹۲) به بررس امکان سنجی تولید سوسیس غیرگوشتی بدون نگهدارنده پرداختند. اجزای ثابت فراورده شامل ایزوله پروتئین سویا، گلوتن، روغن سویا، آب، یخ، ادویه و نمک و اجزای متغییر شامل نشاسته اصلاح شده ذرت، کاراگینان و پودر سفیده تخم مرغ بود. نتایج نشان داد که سطوح واقعی ۵/۰، ۳ و ۳ به ترتیب برای کاراگینان، نشاسته ی اصلاح شده ذرت و سفیده ی تخم مرغ بالاترین امتیاز را دارا بود.
پورسلا و همکاران (۲۰۰۱) تاثیر اضافه کردن ایزوله ی پروتئین سویا ۵/۲% بر سوسیس خام بسته بندی شده در خلا را بررسی کردند. آن ها به این نتیجه دست یافتند که این کار باعث جلوگیری از آب انداختن سوسیس ها می شود و ضمن تاثیر بارزی بر خواص ارگانولپتیک نمونه ها در طول اندگاری در مدت ۱۴ روز دمای یخچالی ندارد.
هومکو و همکاران (۲۰۰۴) تاثیر گلوتن و نشاسته ی ذرت تغییریافته و ایزوله ی سویا را بر کیفیت محصول گوشتی امولسیون بررسی کردند. نتیجه آن ها نشان داد که عطر تمام نمونه های حاوی نشاسته ذرت و ایزوله سویا نامناسب بود. هم چنین ارزیابی دستگاهی رنگ نمونه ها نشان داد که محصولات شامل نشاسته ی ذرت نسیت به نمونه شاهد و نمونه ی حاوی سویا زردتر هستند. اگر چه حالت ارتجاعی و چسبندگی محصول تحت تاثیر قرار نگرفت.
یکی از جالب ترین کاربردهای آرد و ایزوله های پروتئینی سویا در فرمولاسیون غذاهای بافت داده شده یا گوشت مانندها گوشت های تقلیدی (شبه گوشت[۲۶]) است.
اکیسوان (۲۰۰۸) جایگزینی ایزوله پروتئین سویا (۱ تا ۳ درصد) به جای گوشت، را بروی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی سوسیس کم چرب بررسی کرد. نتایج نشان دادند که ۲ درصد ایزوله پروتئین سویا، میزان رطوبت، بازده پخت و زردی نمونه ها را به طور معنی داری افزایش می دهد در حالی که قرمزی نمونه ها کاسته شد. از بین ویژگی های حسی، ایزوله پروتئین سویا پارامتر تردی و آبداری را بهبود داد.
داس و همکاران (۲۰۰۷) اثر پروتئین سویا (به صورت خمیر و گرانول) بروی خصوصیات کیفی و ماندگاری ناگت گوشت بز در شرایط انجماد بررسی کردند. افزودن پروتئین سویا بر بازده پخت، ph، محتوای رطوبت و چربی تاثر معنی داری نداشت اما در طی مدت زمان ماندگاری باعث پایداری حسی و کیفی بهتر نمونه ها شد.
لین و می (۲۰۰۰) اثر یوتاکاراگینان، سدیم آلژینات و ایزوله پروتئین سویا را بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافت برگر کم چرب بررسی کردند. کاهش از دست دادن رطوبت ، بهبود پایداری امولسیون و کاهش محتوای چربی در همه ی نمونه ها نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد. آلژینات و سویا نسبت به سایر تیمارها به ترتیب بیشترین ظرفیت نگهداری آب بازده پخت را داشتند.
آکسون (۲۰۱۰) خصوصات کیفی برگر کم چرب با جایگزینی ایزوله پروتئین سویا به جای گوشت خوک بررسی کرد. افزایش بازده پخت، پیوستگی و جویدگی و کاهش میزان چروکیدگی و رنگ تیره تر با افزایش درصد ایزوله پروتئین سویا مشاهده شد. میزان کالری نمونه ها با جایگزین ۳ درصد ایزوله پروتئین سویا در نمونه ها از ۳/۶۲ درصد به ۱/۴۳ درصد کاهش یافت.
پنا-راموز و زیونگ (۲۰۰۳) به ارزیابی اثر ایزوله پروتئین سویا و وی پروتئین در جلوگیری از اکسیداسیون لیپید در پاتی های گوشت خوک پرداختند. بدین منظور نمونه ها را در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد گریل کرده و دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۷ روز نگهداری کردند. نتایج نشان داد که میزان اکسیداسیون چربی و اندیس تیوباربیوتیک اسید در نمونه های حاوی ایزوله پروتئین سویا به طور معنی داری نسبت به سایر نمونه ها کمتر می باشد.
۲-۲-۲- نمک طعام
معمول ترین افزودنی فراورده گوشتی است، میزان نمک در انواع برگرها ۵/۱-۲/۰ درصد یا ۱۵-۲ گرم در هر کیلوگرم متغیر است. معمولا سطح نمک در حد ۹/۰-۷/۰ درصد حفظ می شود. نمک سرعت تند شدن را در طی زمان افزاش می دهند. مقادیر تا حد ۹/۰ درصد اثر کمی بر سرعت تند شدن دارد اما یک طعم دهنده محسوب می شود.
۲-۲-۳-آب
آب نیز اغلب به برگر اضافه می گردد و جزء ارزان ترین مواد اولیه می باشد. آب برای افزایش آبداری برگر مورد نیاز و به عنوان حلال فسفات ها و نمک نیز عمل می کند. سطح آب اضافه شده به برگر صفر تا ۲۵ درصد است و باید به این نکته توجه کرد که آب نباید حاوی نیترات و نیتریت باشد زیرا مقدار بیش از ۲-۵ پی پی ام نیتریت در هر کیلوگرم فراورده می تواند سبب ایجاد رنگ صورتی در فراورده شود. در صورت افزودن آب و به ویژه اگر میزان آب اضافه شده بیش از ۵ درصد باشد، فسفات ها معمولا به میزان ۳-۱ گرم در کیلوگرم فراورده مورد استفاده قرار می گیرند. در مواقعی که هیچ آبی اضافه نشود یا آب اضافه شده حداکثر ۵ درصد کل باشد نیازی به افزودن فسفات ها نیست (احمد و همکاران، ۱۹۹۰).
۲-۲-۴- سایر نمک ها و ادویه ها
فسفات ها باعث تاخیر در تند شدن فراورده طی زمان نگهداری نیز می شوند زیرا عامل مهار کردن یون فلزات سنگین مثل آهن و مس هستند. افزودن ادویه ها اختیاری است و برخی از برگرها هیچ ادویه ای ندارند، اما به منظور افزایش تنوع در فراورده، ادویه های مثل فلفل سیاه، فلفل قرمز و دیگر ادویه استفاده می شوند. پیاز مقادیر بالایی اسید پیرویک دارد که سبب بی رنگی برگر می شود و لذا توصیه می گردد پیاز خشک یا پیازی با طعم ملایم تر مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است که ممکن است ادویه های طبیعی حاوی نیترات و نیتریت باشند و سبب ایجاد رنگ صورتی در فراورده شوند. در برخی مواقع آنتی اکسیدان ها مثل توکوفرول یا عصاره رزماری به منظور تاخیر یا ممانعت از تند شدن فراورده (نگهداری شده به مدت طولان تحت شرایط انجماد) به کار می رود (السون-کربونیل و همکاران، ۲۰۰۵).
۲-۲-۵- پرکننده ها
معمولا مواد فیلر (پرکننده) برای کاهش هزینه ها به محصولات گوشتی اضافه می شوند. اما تولیدکنندگان مواد پرکننده را بر اساس عملکردی که در محصول خواهد داشت انتخاب می کند و تاثیر هزینه در فرمولاسیون حداقل خواهد بود. ترکیبات غیر گوشتی می توانند به دلایل مختلف به گوشت چرخ شده یا درسته اضافه شوند. از جمله افزایش عمر انباری، کاهش خروج مایعات، بهبود طعم و آبداری محصول، بهبود رنگ و کاهش هزینه ها. مواد پرکننده عمدتا برای کاهش هزینه ها به کار می روند اما نقش های عملکردی مهم دیگری نیز دارند. یکی از خواص عملکردی معمول در اکثر مواد پرکننده جذب آب است. قابلیت جذب آب یک ویژگی بسیار مهم است زیرا بیشتر کاهش در هزینه ها ناشی از افزودن آب به دلیل وجود مواد پرکننده است. گاهی اوقات مواد اولیهای که برای افزایش قابلیت جذب آب اضافه می شوند و یا باعث بهبود اتصال با چربی و پایداری امولسیون می شوند اتصال دهنده نامیده می شوند. بنابراین واژه پرکننده و اتصال دهنده[۲۷] می توانند به جای یکدیگر به کار برده شوند. پرکننده ای که در یک محصول گوشتی خاص به کار برده می شود براساس ویژگی های عملکردی خاص، سازگاری با آن محصول و هزینه ها انتخاب می شوند(جنسن و همکاران، ۲۰۰۴).
نشاسته به ویژه نشاسته اصلاح شده و نشاسته پایدار شده در حد ۵-۱ درصد به برگرهایی حاوی آب به میزان متوسط یا بالا اضافه می شود. در برخی مواقع آنتی اکسیدان ها مثل توکوفرول یا عصاره رزماری به منظور تاخیر یا ممانعت از تند شدن فراورده (نگهداری شده به مدت طولان تحت شرایط انجماد) به کار می رود. فیبرها مثل فیبر گندم جزو موادی هستند که به فراورده اضافه می شوند و طی سرخ یا گریل کردن رطوبت را حفظ کرده و بنابراین آبداری فراورده پخته را افزایش می دهند (السون-کربونیل و همکاران، ۲۰۰۵).
۲-۲-۶-شیرین کننده ها
شکر به عنوان عامل شرکت کننده در ایجاد طعم و هم تراز با نمک به میزان ۵-۲ گرم در کیلوگرم فراورده مورد استفاده قرار می گیرد. به علاوه شکر مسئول واکنش میلارد طی پخت است. در برخی از کشورها افزودن نگهدارنده به برگرها مجاز است (السون-کربونیل و همکاران، ۲۰۰۵).
۲-۳- هیدروکلوئیدها
هیدروکلوئیدها به عنوان پلیمرهای محلول در آبی تعریف می‎شوند که توانایی ایجاد ویسکوزیته یا سیستم‌های آبی ژل‌شونده را دارند. هیدروکلوئیدها به ‎عنوان افزودنی‎های چند منظوره در فرآوری مواد غذایی و به ‎منظور بهبود خواص کاربردی مانند ویسکوزیته، ظرفیت جذب آب و پایداری امولسیون‎ها مورد توجه‎ هستند (سنگتونگ و تونگکاو، ۲۰۰۹؛ براوین و همکاران، ۲۰۰۶). برخی از هیدروکلوئیدها و اساساً پلی ساکاریدهای بلند زنجیره می‎توانند جذب روغن را طی سرخ کردن کاهش دهند. این اثر مربوط به توانایی آن‌ها در اتصال به آب است، چرا که رابطه قوی بین حذف آب و جذب روغن وجود دارد (دوگان و همکاران، ۲۰۰۵). از جمله این هیدروکلوئیدها می‎توان به مشتقات سلولز مانند هیدروکسی متیل سلولز و متیل سلولز اشاره کرد (آلبرت و میتل، ۲۰۰۲؛ سورگی، ۱۳۸۸).
در زمینه محصولات گوشتی فرآوری شده ، ممکن است لازم باشد که پروتئین ها رطوبت بیشتری نسبت به ظرفیت حفظ رطوبت ذاتی خود داشته باشند. بهینه سازی در استفاده مناسب از مواد اولیه ، مانند نمک و فسفات ، و همچنین شرایط فرآیند ، سبب افزایش توانایی پروتئین در حفظ رطوبت می گردد. برخی از اجزا در محیط با آب بیشتری نسبت به آن چیزی به راحتی می تواند مدیریت کند ، قرار گیرد این آب اضافی در طول فرآیند حرارتی و ذخیره سازی پس داده می شوند. استفاده بهینه از این اجزا می تواند بهترین عملکرد کلی را با بهترین هزینه فرآهم کند. اگر خواص هیدرودینامیکی این اجزا شناسایی شود، درک بهتری از این مواد بدست خواهد آمد (لی ، ۲۰۰۲). نشاسته و برخی از صمغ ها هنگامی که به گوشت اضافه می شوند به شدت فعال هستند ، که این فعالیت به طور مشهودی در زمان فرآیند حرارتی قابل مشاهده می باشد. اگر چه پروتئین گوشت دارای عملکرد بسیار مفید است ، اما زمان این رسیده است که در محصولات گوشتی از اجزا عملکردی دیگر نیز بهره مند شوند. این اجزا افزودنی خواص عملکردی پروتئین را افزایش نمی دهد، اما برای کمک به حفظ رطوبت و تغییر بافت با پروتئین همکاری می کند (تارت ،۲۰۰۹).
در سالهای اخیر میزان مصرف هیدروکلوئیدها به شدت افزایش یافته است. هیدروکلوئیدها در غلظت های بسیار کم گاهی کمتر از یک درصد بر ویژگی های بافتی و ارگانولپتیک محصولات اثرات زیادی دارند. بازار جهانی هیدروکلوئید ها در حدود ۴/۴ میلیارد دلار با حجم تولید ۲۶۰ هزار تن است و رشد آنها در حدود ۳-۲ درصد است. انتخاب هیدروکلوئید بستگی به عواملی از قبیل ویژگی های آنها، قیمت و نحوه توزیع دارد (نصیرپور،۱۳۹۱). درصنعت گوشت علاقه بسیاری برای بکار بردن صمغ های پلی ساکاریدی (کاراگینان و آلژینات ) در فرمولاسیون گوشت به منظور کاهش هزینه و محتوای چربی در محصولات گوشتی بدون چربی با بهبود ظرفیت نگهداری آب وجود دارد.تاثیر کاراگینان روی ویژگی های عملکردی محصولات گوشتی ماکیان موضوع تعداد زیادی از تحقیقات بوده است (وربکن و همکاران،۲۰۰۵).
۲-۳-۱- آلژینات
تعریف
آلژینات اولین بار توسط استانفورد در سال ۱۳۸۱ کشف شد. آلژیناتها گروهی از پلی ساکاریدهای طبیعی هستند که از جلبک های قهوه ا استخراج می شوند (متفاوت از آگار و کاراگینان هستند که از جلبک قرمز استخراج می شوند). در ارپا گونه های لامیناریا و اسکوفیلام گره دار برای تولید به کار می روند در حالی که در ژاپن الکونیا کاوا درو می شود و افریقای جنوبی الکونیای ماکسیمال در فضاهای دیواره سلول (مکان طبیعی) و میان سلولی آلژینات به عنوان مخلوطی از کلسیم/ سدیم/ نمک پتاسیم از اسید آلژینک یافت می شود. مولکول های آلژنیک انعطاف پذیری و قدرت لازم برای رشد جلبک در دریا را تولید می کنند صمغ آن به عنوان آلژینات سدیم فروخته می شود که در آب حل و به عنوان غلیظ کننده مولد ژل در حضور کلسیم و دیگر یونهای فلزی چند کاره به کار می رود (تارت ،۲۰۰۹).
ساختار
اسید آلژنیک یک پلیمر خطی است که ترکیبی از اسید مانورونیک (M)D و اسید گولورونیک (G)L بوجود آمده است (ویستر و کربی، ۱۹۵۹). نواحی که می توانند شامل یک یا بیشتر با مونومرها در ترتیب جایگزینی باشند(شکل۲-۱).
 
شکل ۱-۱- واحدهای منومر آلژینات (ویستر و کربی، ۱۹۵۹).
کاربردها
کاربردهای چندی از آلژینات در مواد غذایی تحقیق شده است (ایمسون وهمکارن، ۱۹۸۴). که شامل نرم کردن بافت میوه، تهیه ژل های مخصوص، کاربرد آن در اکستروژن پروتئین، افزایش قابلیت نگهداری سیب زمینی های انبار شده، تثبیت آنزیم های موز، در پاتی های گوشت ماهی چرخ شده، استفاده در صنایع گوشتی و موارد دیگر هستند. پخت محصول، pH، قدرت اتصال شیمیایی و خصوصیات بافتی رول های گوشت گاو در ساختار آلژینات نیز در حال مطالعه هستند (شندی و همکاران، ۱۹۹۳). پختن محصولات آلژین-کلسیم با صمغ گلان بهتر صورت می گیرد صمغ های دیگر مانند گزانتان، گوار، پکتین، کربوکسی متیل سلولز (CMC) نگهداری آب را بهتر می کنند اما تاثیرات زیان آوری بر بافت محصول دارند. مطالعه دیگر بهترین استفاده از مواد افزودنی مانند آلژین، کربنات کلسیم، اسید لاکتیک کپسول شده، اسید لاکتیک خشک، لاکتات کلسیم، روغن پالم و گوشت گاو را تحت بررسی قرار می دهد که چگونه بر محصولات گوشتی چه از نظر اقتصادی و چه از نظر کاربردی تاثیر می گذارند (انسور و همکاران، ۱۹۹۰). در آینده انتظار می رود که استفاده از آلژینات افزایش پیدا کند.
کاربرد آلژینات در صنعت گوشت
سدیم آلژینات (یک جزء ترکیبی معمول در صنعت مواد غذایی) هیدروکلوئیدی است که در حضور یون های چند تایی شکل می گیرد و ژل پایدار در مقابل حرارت را تولید می کند. این فرایند مزایایی از جمله لازم نبودن اضافه کردن نمک و فسفات برای استخراج پروتئین را در پی دارد و به دلیل مقاوم به حرارت بودن این ژل تشکیل شده ، یکپارچگی ساختار محصول در برابر درجه حرارت پخت و پز عادی برای محصولات گوشتی حفظ می گردد (کلارک و همکاران،۱۹۸۸ ؛ مینز و همکاران،۱۹۸۷ ؛ مینز و همکاران ،۱۹۸۶).
کومار و همکاران (۲۰۰۷) به ارزیابی اثر آلژینات سدیم به عنوان جایگزین چربی بروی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری پاتی های گوشت خوک نگهداری شده در دمای ۴ درجه سانتی گراد پرداختند. افزایش محتوای رطوبت و بازده پخت و پذیرش بیشتر طعم و مزه با افزایش میزان آلژینات سدیم مشاهده شد. در نمونه های حاوی آلژینات سدیم نسبت به نمونه شاهد مقدار ۷۸/۴۹ و ۲۳/۴۳ درصد از چربی و کلسترول کاهش یافت.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.